المشاركات الشعبية

اختيار المحرر - 2019

قناة كيلتنر - مؤشر القناة المثالي

مرحبا أصدقاء تجار الفوركس!

قناة كيلتنر هي مغلف من المتوسطات المتحركة التي تشكلت حول EMA وترتبط بتقلبات الأداة. يشبه هذا المؤشر خطوط بولنجر باند التي تستخدم الانحراف المعياري لتغيير عرض القناة. بدلاً من الانحراف المعياري ، تستخدم قناة كيلتنر المؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي ، أو متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR).

قناة كيلتنر هي مؤشر اتجاه يستخدم للبحث عن الانعكاسات في انهيار حدودها. واليوم سوف نقوم بتحليل ميزات هذا المؤشر ، ونرى أيضًا كيف يمكن استخدامه في التجارة.

تاريخ المؤشر

وصف المؤشر ظهرت قناة كيلتنر لأول مرة في عام 1960 في كتاب تشيستر كيلتنر ، "كيف لكسب المال في أسواق السلع". في البداية ، كان هذا هو قاعدة تداول المتوسط ​​المتحرك لعشرة أيام. تم بناء الإصدار الأول من قناة كيلتنر حول متوسط ​​متحرك بسيط لمدة عشرة أيام ، محسوب بسعر نموذجي ((مرتفع + منخفض + إغلاق) / 3) كخط مركزي. لإنشاء القناة ، تم استخدام مسافة عشرة أيام بين الحد الأقصى والحد الأدنى للنقاط ، أي الفرق بين الحد الأقصى والحد الأدنى للأسعار لمدة 10 أيام.

ثم ، في عام 1980 بالفعل ، قدم متداول algo المعروف ومؤسس ورئيس LBRGroup Linda Raschke إلى الجمهور نسخة حديثة من قناة كيلتنر ، حيث تم استخدام مؤشر ATR بالفعل لحساب عرض القناة.

نصح تاجر آخر موهوب ، روبرت كولبي ، اتخاذ إغلاق المحامين كتكلفة وتطبيق تعديل على Linda Raschke إلى جانب المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA). هذه هي الطريقة التي نعرف بها هذا المؤشر الرائع في عصرنا.

وصف المؤشر

يتم إنشاء جميع المؤشرات بناءً على القنوات والأظرف والنطاقات لتحليل حركات الاتجاه. ومع ذلك ، إذا كان السعر خارج حدود مثل هذا المؤشر ، فهذه إشارة قوية إلى حد ما ، لأنه لا يحدث في كثير من الأحيان. والحقيقة هي أن الاتجاهات عادة ما تبدأ بحركة قوية حادة في اتجاه واحد أو آخر ، ويمكن أن يؤدي الانهيار القوي للقناة كإشارة لظهور اتجاه جديد.

تعد قناة كيلتنر مؤشراً على الاتجاه ، ومثلها مثل المتوسطات المتحركة الموضوعة في أساسها ، تتمتع بخاصية التخلف عن الركب.

على الرغم من تاريخه الممتد لما يقرب من مائة عام ، فقد تم نسيان هذا المؤشر بشكل غير عادل من قبل مطوري محطة MetaTrader 4 الأكثر شعبية في سوق الفوركس ، لكن هذا ليس مخيفًا ، لأنه يمكنك تنزيل أي واحد حسب ذوقك على صفحات منتدانا.

تختلف الإعدادات في بعض الأحيان تبعًا للتطبيق المحدد للمؤشر ، ولكن كقاعدة عامة ، هذه هي فترة المتوسط ​​المتحرك الأسي ، الذي يحدد الخط المركزي للمؤشر ، وكذلك فترة ومضاعف مؤشر ATR لرسم حدود المؤشر.

حساب المؤشر والمعلمات

يمكن حساب مؤشر قناة كيلتنر بثلاث خطوات. أولاً ، نحسب المتوسط ​​المتحرك الأسي ، ثم ATR ، ثم نضيف أو نطرح من قراءة قيمة ATR مضروبة في معامل معين.

الخط الأوسط: المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 20 يومخط قناة القناة: EMA + 20 يوم (2 x ATR (10))

خط القناة السفلي: EMA لمدة 20 يومًا (2 × ATR (10))

كلما زادت الفترة التي تستغرقها العملية الحسابية ، كلما كان المؤشر أقوى. كلما زاد معاملتك لـ ATR ، زاد صعوبة اختراق السعر لقناة القناة. سيؤدي تغيير المعامل من 2 إلى 1 إلى خفض عرض القناة إلى النصف. فيما يلي مخطط به احتمالات 1 و 2 و 3:

بشكل افتراضي ، يتم استخدام الانحراف 2 عادة ، في الشكل أعلاه يتم تمييزه باللون الأخضر. يشار إلى قناة أوسع ذات انحراف 3 باللون الأزرق وقناة أضيق بانحراف 1 باللون الأحمر. جميع القنوات الثلاث مبنية على EMA20 باستخدام ATR10. كلما زاد تقلب زوج العملات ، يتم تشكيل القنوات الأوسع.

الآن وقد تعرفت على الصيغة ، فأنت تدرك جيدًا أن الحدود نفسها يمكن أن تصبح أكثر تقلبًا عن طريق تقليل فترة ATR والمزيد ، على سبيل المثال ، عن طريق زيادة المضاعف ATR.

مقارنة مع البولنجر باند

كما ترون ، فإن المؤشر يشبه إلى حد كبير البولنجر باند ، ولكن لا تزال هناك بعض الاختلافات.

يشير اللون الأزرق إلى قناة Keltner (KC20 (dev2 ، ATR20)) ، وأشرطة قرمزية - Bollinger (BB20 (dev2)). كما ترون ، الفارق الرئيسي هو ، أولاً ، أن قناة كيلتنر أكثر سلاسة ، لأن عرض النطاق الترددي يعتمد على مؤشر الانحراف المعياري ، وقراءاته ، بدورها ، أكثر تقلبًا من المؤشر ATR. يعتبر العديد من المتداولين هذه ميزة إضافية ، لأن الحدود "أكثر دواما". هذا يجعل مؤشر كيلتنر أكثر ملاءمة لاستراتيجيات متابعة الاتجاه وتحديد الاتجاه. ثانياً ، يتم بناء قناة كيلتنر حول المتوسط ​​المتحرك الأسي ، الذي يتمتع بحساسية أعلى من المتوسط ​​المتحرك البسيط ، والذي يستخدم لبناء خطوط بولينجر.

كيلتنر القنوات تتجه التطبيق

ينصح مؤلف المؤشر نفسه بأن تؤخذ الموسمية والتكرار في الاعتبار عند استخدام هذا المؤشر. ووفقا له ، فإن العديد من الأدوات لها مواسم معينة عندما تكون حركات الاتجاه الجيدة على الأرجح. لذلك ، ينصح تشيستر ، قدر الإمكان ، أن يأخذ هذا العامل في الاعتبار عند تداوله واستخدام الموسمية كمرشح للدخول. بطبيعة الحال ، كان كيلتنر في ذهنه الموسمية على الرسوم البيانية اليومية.

عند العمل على الاتجاه ، يجب أن ترى بوضوح أن الحدود العليا والسفلى تتجه نحو الصفقة المخطط لها. نفس الشيء مع المتوسط ​​المتحرك. بالمناسبة ، يتم استخدام هذه القاعدة في العديد من أنظمة التداول. على سبيل المثال ، يتم أخذ منحدر خط الوسط لمدة عشرين يومًا في الاعتبار في استراتيجية Forex Gambit المنسية بالفعل. وفقًا للقواعد الكلاسيكية ، يجب أن نتاجر بين الحد العلوي والمركز في اتجاه صعودي ، والحد الأدنى ومركز في الاتجاه الهبوطي. في هذه الحالة ، بالطبع ، يجب أن يحدث مدخل المعاملة أثناء التراجع إلى الخط الأوسط.

في الوقت نفسه ، يولي التجار ذوو الخبرة الانتباه أيضًا إلى الشموع - يجب أن يلمس السعر الخط الأوسط عند التراجع ، أو يكون قريبًا جدًا منه. يُسمح بانهيار القناة المقابلة ، لكن ليس أكثر من ½ من عرضها ، لكن هذا المدخل يعتبر مخاطرة كبيرة. أيضًا ، يجب أن تظهر الشموع في الفترات الأقل انعكاسًا في اتجاه المعاملة.

وعادة ما يتم تنفيذ النواتج على حدود القناة. دعونا توضيح هذا النهج:

تشير المستطيلات إلى أماكن محتملة لدخول المراكز ؛ تشير الأسهم إلى ميل القناة ، وبالتالي إلى اتجاه الاتجاه. تشير العلامات النجمية إلى نقاط الخروج المتوقعة في الربح ، وتتقاطع مع الخسائر. كما ترون ، تسود الصفقات المربحة في المناطق الشائعة.

استخدام مؤشر قنوات كيلتنر للعمل في قناة

هناك خيار آخر لاستخدام المؤشر وهو العمل إلى الداخل للعودة إلى المتوسط ​​المتحرك المركزي ، أي من حدود القناة. ظهر هذا النوع من التداول في وقت لاحق من ظهور تجارة الاتجاه ، وفي البداية تم إنشاء قناة كيلتنر كمؤشر للاتجاه. ومع ذلك ، لا تمنع هذه الحقيقة من استخدامه في استراتيجيات "العودة إلى المتوسط". وكقاعدة عامة ، في هذه الحالة ، يتم استخدام قراءات المذبذب ، وخاصة CCI و RSI و WPR ، لتأكيد الإشارات الإضافية. مؤشر الاستوكاستك هو أقل شيوعا.

بشكل عام ، تتشابه خوارزميات حساب المذبذبات ، وتنشأ الاختلافات الرئيسية في درجة النعومة والحساسية لتغيرات الأسعار ومعدل تغير القراءات. لذلك ، أي من المذبذبات لاستخدام يبقى مسألة التفضيل الشخصي. في مكان ما توجد إشارات أكثر ، في مكان أقل ، بعضها أكثر دقة ، والبعض الآخر أقل. قد يكون مذبذب الأمثل على زوج من إطار زمني معين ، على سبيل المثال ، WPR ، من ناحية أخرى - مؤشر القوة النسبية.

لذلك ، بالطبع ، من المفيد تحديد زوج لقناة كيلتنر استنادًا إلى اختبارات البيانات التاريخية. تجدر الإشارة إلى أن التداول من أجل العودة إلى المتوسط ​​يكون أكثر فعالية في الفترات الهادئة من الحركات الجانبية ، في حين أن التداول من خط الوسط للقناة ، مع الأخذ في الاعتبار منحدرها ، يعمل بشكل أفضل خلال فترات الاتجاه المستقر.

وفي كثير من الأحيان ، قابلت توصيات للتبديل إلى العمل في اتجاه ما إذا كان ADX أعلى من قيمة معينة ، عادةً ما بين 20 و 30 ، والعمل في القناة بقيم أقل من هذه القيمة.

كيلتنر تطبيق انهيار القنوات

الطريقة الثالثة للتداول على مؤشر قنوات كيلتنر هي كما يلي:

يتم أخذ معامل أضيق لـ ATR (في هذه الحالة 1) ، ثم يتم تنفيذ العمل عند انهيار حدود قناة كيلتنر ، شريطة أن يكون مائلاً نحو الانهيار. يتم تنفيذ المخرج ، كقاعدة عامة ، إما في خط الوسط للقناة أو تقريبًا في منتصف النطاق ، دون انتظار اقتراب السعر من خط الوسط. ينطوي النهج الأكثر خطورة على الدخول فورًا عند إغلاق الشمعة خارج القناة المكسورة ، لكن التجار الحذرين يفضلون وضع الأوامر المعلقة أعلى / أسفل الشمعة العالية / المنخفضة للإشارة.

يمكنك أيضًا تطبيق أساليب خروج أخرى - مع إيقاف الحركة ، وفقًا لإشارات المؤشرات الأخرى ، وما إلى ذلك. للتصفية ، يتم استخدام مؤشر ADX في بعض الأحيان ، مع التأكد من أن قراءاته في وقت الانهيار ليست أقل من قيمة معينة ، وعادة ما تكون 40-50. يتميز هذا النوع من التجارة بسلسلة من الخسائر الصغيرة عندما يكون السوق هادئًا وكبيرًا ، ولكن ليس بشكل متكرر.

كقاعدة عامة ، تتجاوز الأرباح خسائر التداولات بمقدار 5-10 مرات ، لكن النسبة المئوية للتداولات المربحة صغيرة جدًا - أقل من 50٪ ، وغالبًا حوالي 40٪ ، وأحيانًا يمكنك حتى تلبية 30٪. من الناحية النفسية ، يكون التداول بهذه الطريقة صعبًا للغاية ، لأنك لا تعرف مقدمًا حيث ستجد تجارة أخرى مربحة تسدد جميع الخسائر الطفيفة السابقة وتحقق أرباحًا طال انتظارها. ناقشنا هذه المسألة بالتفصيل في هذه المقالة.

استنتاج

مثل أي مؤشرات قناة أخرى ، فإن قناة كيلتنر لها نفس الجوانب الإيجابية والسلبية ، فقط بعضها أقل وضوحًا. ومع ذلك ، فإن قناة كيلتنر هي مؤشر اتجاه ممتاز ، تم تطويره في الأصل خصيصًا لاستراتيجية الدخول في معاملات الاتجاه بعد عمليات السحب.

المؤشر قديم جدًا وخلال وجوده ، تم تشكيل استراتيجيات مقبولة لكل من الأسواق الناشئة والأسواق تتحرك بشكل جانبي. وهذا يجعل قناة كيلتنر أداة عالمية إلى حد ما ، خاصةً عند دمجها بشكل صحيح مع المؤشرات الأخرى وأنماط الشموع.

شاهد الفيديو: كيف تتداول وتتاجر بمؤشرات القنوات السعرية لوليد الحلو (ديسمبر 2019).

ترك تعليقك