المشاركات الشعبية

اختيار المحرر - 2019

ATR: مؤشر بدونه لا يوجد مكان

المؤشر الفني متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) هو مؤشر لتقلب السوق. تم تقديمه بواسطة Wells Wilder في كتاب "مفاهيم جديدة لأنظمة التداول الفنية" ومنذ ذلك الحين تم استخدام المؤشر كعنصر في العديد من المؤشرات وأنظمة التداول الأخرى. هذا هو مؤشر شعبية إلى حد ما المدرجة في معظم برامج تحليل السوق. الغرض الرئيسي منه هو ضبط مستويات وقف الخسارة الصحيحة. هذه هي الطريقة الأكثر فاعلية لتعيين نقاط التوقف ، والتي أثبتتها الإحصاءات.

يعمل متوسط ​​المدى الحقيقي أيضًا كمرشح اتجاه. يمكن تفسيره وفقًا للقواعد نفسها التي تتبعها مؤشرات التقلب الأخرى. يتم صياغة مبدأ التنبؤ باستخدام ATR على النحو التالي: كلما ارتفعت قيمة المؤشر ، زاد احتمال تغيير الاتجاه ؛ فكلما انخفضت قيمتها ، كان اتجاه الاتجاه أضعف. مراجعة مفصلة للمؤشر في المواد اليوم.

خصائص المؤشر

منصة: أي
أزواج العملات: أي
الإطار الزمني: أي من H1 وأعلى
وقت التداول: على مدار الساعة
نوع المؤشر: مذبذب
الموصى بها العاصمة: الباري ، Exness

حساب

True Range هو أكبر القيم الثلاث التالية:

الفرق بين الحد الأقصى الحالي والحد الأدنى ؛
الفرق بين سعر الإغلاق السابق والحد الأقصى الحالي ؛
الفرق بين سعر الإغلاق السابق والقاع الحالي.

المدى الحقيقي = الحد الأقصى (High1-Low1 ؛ High1 - Close2 ؛ Close2-Low1)

مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي هو متوسط ​​متحرك لقيم المدى الحقيقية:

Average True Range = SMA (TR، N) ، حيث TR هو النطاق الحقيقي ، N هي فترة المتوسط ​​، SMA هو متوسط ​​متحرك بسيط.

من الإعدادات الخاصة بمؤشر ATR ، تتوفر فقط فترة المتوسط ​​، وهي 14 افتراضيًا.

باستخدام ATR كمرشح

يمكن استخدام ATR كمرشح للاتجاه. للقيام بذلك ، ارسم خط الوسط على مخطط ATR. عندما يتم كسره ، تحدث حركات السعر الأكثر أهمية. المؤشر ليس ولا يمكن أن يحتوي على قيم سلبية وخط متوسط ​​معين أيضًا. يتم اختياره من قبل العين ، لكل سوق على حدة. أنصحك بفرض المتوسط ​​المتحرك مع فترة كبيرة على الرسم البياني ATR كخط وسط. طالما أن ATR أقل من متوسطه المتحرك ، فإن الحركات لا تكاد تذكر والسوق هادئ. عندما ينهار ATR متوسطه من الأسفل إلى الأعلى ، يبدأ الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك ، يوصي بعض المتداولين باستخدام المؤشر في العديد من الصناديق المالية ، على سبيل المثال ، في H1 و D1. إذا تم الاتفاق على اتجاهاتهم وعلى مؤشر TF أصغر ، فقد تجاوز المؤشر خط الوسط ، فقد انتعش السوق. مرة أخرى ، سأحتاج إلى تهيئة ATR والخط المتوسط ​​لكل سوق ولكل فريق عمل على حدة.

يعمل ATR14 و MA100 بشكل مثالي كخط وسط لتحديد وقت التداول لأنظمة التداول استنادًا إلى مبدأ العودة إلى المتوسط. يؤدي مؤشر Envelopes (240) أيضًا أداءً جيدًا للغاية ، ويتم تطبيقه على قيم مؤشر ATR - عندما يكون ATR أقل من Envelopes ، يكون التذبذب صغيرًا ، وبعد انهيار القناة لأعلى ، تكون هناك حركات متقلبة حادة. وغالبا ما تستخدم ATRs لتحديد متوسط ​​طول الشمعة. على سبيل المثال ، إذا كانت قراءة ATR الحالية أكبر من ، على سبيل المثال ، 20 أو ، على العكس ، أقل من 10 ، يتم تخطي الدخول إلى المعاملة. كل شيء منطقي تمامًا هنا - إذا كانت هناك شموع صغيرة جدًا في السوق الحالية ، فإن احتمال الربح ضئيل. إذا كانت الشموع كبيرة جدًا ، فغالبًا ما تحدث بعض الأحداث المتطرفة مثل إصدار الأخبار الاقتصادية المهمة في السوق. وكما نعلم جميعًا ، خلال الإصدار الإخباري ، فإن السوق غير مستقر إلى حد ما ، كما أن الاتجاه الإضافي لحركة الأداة غير متوقع.

باستخدام ATR للخروج

غالبًا ما تستخدم ATRs لتعيين وقف الخسارة التكيفي ، سواء الثابت أو العائم (وقف زائدة). إن فكرة تحديد الوقف على أساس التقلبات هي شخصيا تروق لي وغالبا ما استخدم مثل هذا الخيار للتتبع. كقاعدة ، لحساب الحجم المطلوب لأمر التوقف ، يتم ضرب قيمة المؤشر بثبات معين ، والذي يعتمد على المدة النظرية للمعاملة المستقبلية. بالنسبة إلى الرسوم البيانية للساعة ، على سبيل المثال ، يمكنك أن تأخذ ثابتًا يساوي 2-4. هذا ، على سبيل المثال ، بالنسبة للمعاملة على EURUSD مع ATR = 0.0062 في الساعة ، فإننا نضرب 6.2 في ثابت ، على سبيل المثال ، 3 وستكون محطتنا حوالي 18 - 19 نقطة.

يعتبر استخدام ATR لوقف زائدة أمرًا أكثر ملاءمة (وأعتقد أنه سيكون من الصحيح والمنطق تمامًا) في هذه الحالة ، يتم ضبط القيمة الزائدة تلقائيًا على تقلبات السوق الحالية. على سبيل المثال ، دخلنا في معاملة ، وجمعنا ربحًا معينًا على المركز ، وعلى مسافة معينة بدأ الجر في الارتفاع إلى السعر. السعر ، بدوره ، بدأ حركة حادة في الاتجاه الصحيح. في الوقت نفسه ، يتم الاحتفاظ بشباك الجر على مسافة كبيرة إلى حد ما ، مما يتيح للسوق الفرصة للمضي قدمًا. ثم تنتهي الحركة وتبدأ الشقة. يتراجع ATR وفقًا لذلك وتصبح شباك الجر الخاصة بنا أقصر - حيث تتوقف المحطة بالقرب من السعر. كما تعلمون ، بعد فترات الاتجاه القوي ، تحدث شقة ، وبعدها يبدأ السعر في التحرك بحدة مرة أخرى ، وليس بالضرورة في اتجاهنا. في حالة حدوث انعكاس بعد الفترة المسطحة ، سنخسر قليلاً - سيتم إيقاف وقفنا بالقرب من السعر. إذا تابعت ، فستتكرر الصورة مرارًا وتكرارًا ، حتى يتم تنشيط طلب التوقف في النهاية.

تصفية تقلب مبرمج

وكمكافأة لأولئك الذين يمكنهم (أو يتعلمون) البرمجة ، قررت أن أضع نسختي من الوظيفة التي تحظر التداول بتقلبات عالية.

منطوق خارجي UseATRFilter = true؛ extern int ATRPer = 14 ؛ extern int EnvPer = 240؛ إدخال ENUM_MA_METHOD EnvMode = MODE_EMA ؛ خارجي مزدوج EnvDev = 10؛ bool ATRFilter () {if (! UseATRFilter) return (true)؛ ضعف ATR500. لـ (int i = 0 ؛ i <= 499 ؛ i ++) {ATRi = iATR (_Symbol، PERIOD_M5، ATRPer، i + 1)؛ } ArraySetAsSeries (ATR ، صواب) ؛ double ATR1 = iATR (_Symbol، PERIOD_M5، ATRPer، 1)؛ double EnvUp = iEnvelopesOnArray (ATR، 0، EnvPer، EnvMode، 0، EnvDev، MODE_UPPER، 0)؛ إذا (ATR1

تُرجع هذه الوظيفة خطأ إذا كان تقلب السوق الحالي كبيرًا جدًا للتداول ، وصحيحًا إذا كان مؤشر ATR تحت قنوات Envelopes. تعمل الوظيفة بالفعل على تحسين نتائج المستشارين باستخدام مبادئ العمل في القناة (على الأقل تلك التي حاولت تطبيقها). بالإضافة إلى ذلك ، أعتقد أنه سيكون مفيدًا أيضًا لأنظمة التداول ، والتي على العكس من ذلك ، يؤدي انخفاض مستوى التقلب إلى خسائر (لكنني لم أختبرها في هذا الدور بعد).

استنتاج

بدون استخدام مؤشر ATR ، من الصعب تخيل أي مستشار جاد. غالبًا ما يستخدم هذا المؤشر في بناء أنظمة التداول الأوتوماتيكية ، خاصةً عندما تحتاج إلى إنشاء فلاتر تقلب أو تكييف قيم مختلفة بشكل أفضل مع السوق. وأيضًا ، لا غنى عن مؤشر ATR في حالة وجود أي قياسات بالنقاط - بدلاً من الإعداد الصعب ، على سبيل المثال ، ارتفاع الشمعدان لبعض نماذج الشموع ، فمن الملائم أكثر الإشارة إلى هذه القيم في شكل قراءة ATR مضروبة في معامل معين ، وبالتالي ضبط مرن النموذج الخاص بك لتقلبات السوق الحالية. على الرغم من الاستخدام الواسع لمؤشر ATR في تداول الخوارزميات ، إلا أن المتداولين اليدويين كثيراً ما يستخفون بقدرات هذا المؤشر وفائدته. آمل أن يقنع هذا المقال العديد من المتداولين بإلقاء نظرة فاحصة على مؤشر مفيد مثل ATR.

شاهد الفيديو: فوركس : إستراتيجية وقف الخسارة بإستخدام المؤشر القوي ATR الجزء الأول (ديسمبر 2019).

ترك تعليقك