المشاركات الشعبية

اختيار المحرر - 2019

أسرار مؤشر القوة النسبية + نسخة محسنة من المؤشر الأسطوري

مرحبا أصدقاء تجار الفوركس!

اليوم سنتحدث عن واحد من أقدم المؤشرات الكلاسيكية ، وهو مؤشر القوة النسبية (يختصر باسم RSI). يتم تضمين هذا المؤشر في جميع منصات التداول ، ويتم استخدامه في الآلاف من أنظمة التداول في أي أسواق. يعرف كل متداول هذا المؤشر ، لكن مع ذلك ، لا يعرف الجميع كيفية تطبيقه بشكل صحيح. لهذا السبب سأحاول في هذه المقالة وضع جميع ميزات تطبيق هذا المؤشر الرائع ، بالإضافة إلى مشاركة الإصدار المتقدم.

مواصفات مؤشر القوة النسبية

منصة: ميتاتريدر 4
أزواج العملات: أي
الإطار الزمني: أي
نوع المؤشر: مذبذب
وقت التداول: يعتمد على استراتيجيتك
الموصى بها العاصمة: الباري ، Forex4you

تاريخ الخلق

تم تطوير هذا المؤشر من قبل J. Welles Wilder وتم نشره في مجلة Commodities في يونيو 1978. في وقت لاحق ، كتب ويلدر كتاب "مفاهيم جديدة في أنظمة التداول" ، والذي حدد بالتفصيل جوهر مؤشر القوة النسبية. بعد نشر الكتاب ، أصبح مذبذب RSI ذو شعبية كبيرة بين المتداولين وساعد العديد من المستخدمين على تقييم قوة السوق.

Wells Wilder هو تاجر صرافة ، أحد كبار الخبراء في التحليل الفني ومطور العديد من الأنظمة والمؤشرات التجارية. وايلدر مهندس من خلال التدريب ، وتمكّن من العمل في تخصصه وفي سوق العقارات ، لكنه أصبح مهتمًا بالفعل بتداول العقود الآجلة. قضى ويلدر سنوات عديدة في البحث في التحليل الفني ، وكانت نتائجه عدة كتب ("مفاهيم جديدة في التجارة التقنية" (1978) ، "نظرية آدم للأسواق ، 1987)". و The Delta Phenomenon (1991).

في أوائل 80. أسس ويلز جمعية دلتا الدولية. كان الغرض من المجتمع هو دراسة الأسواق المالية. تقوم شركته الخاصة Trend Research Ltd ، وهي عضو في هذه الشركة ، بتطوير برامج التداول.

وايلدر مؤلف مؤشرات معروفة مثل متوسط ​​المدى الحقيقي (متوسط ​​المدى الحقيقي) ، مؤشر القوة النسبية (مؤشر القوة النسبية) ، مؤشر الاتجاه (مؤشر الحركة الاتجاهية) ونظام مكافئ (مكافئ وقف وعكس).

J. Wells Wilder، Jr. هو الآن أشهر معلمي سوق المعيشة. يعيش متقاعد في الجزيرة الجنوبية الجميلة في نيوزيلندا. تنعكس تجربة السنوات الماضية في كتابه الأخير ، "حكمة العصور في اكتساب الثروة".

يقول إنه إذا عرف في شبابه ما كتب في هذا الكتاب ، فسيكون أكثر ثراءً من الآن. تعتبر مؤشراتها أساسية للعديد من برامج التحليل الفني ويتم تضمينها في جميع محطات التداول الحديثة تقريبًا.

لا يزال J. Wells Wilder Jr. تاجرًا نشطًا ومستشارًا في أنظمة وأساليب التداول الفنية ، ومؤلف العديد من المقالات ، ويتحدث في الإذاعة والتلفزيون.

وأخيراً ، بضع اقتباسات مثيرة للاهتمام من هذا التاجر الرائع:

"لا يمكنك التعامل مع العواطف - ترك التداول".

"يولد بعض التجار غير منضبطين. الحياة سوف تعلم. سوف يضر ".

وصف المؤشر العام

مؤشر RSI هو مذبذب ، مما يعني أنه يتقلب في منطقة معينة مقيدة بالحد الأقصى والحد الأدنى للقيم. يتم رسم مؤشر القوة النسبية على مقياس من 0 إلى 100. إنه يعمل بشكل أفضل للوصول إلى المناطق القصوى. يعتبر الخطان المرسومان على مستوى 30 و 70 بمثابة معيار التقييم ، ويُعتقد أن منطقة التشبع الشرائي تقع فوق 70 ، وأن ذروة البيع تقل عن 30. لذلك ، عندما تصل قيمة مؤشر القوة النسبية وترتفع فوق 70 ، يكون هناك خطر انخفاض الأسعار ؛ يُنظر إلى الحركة دون 30 كتحذير من الارتفاع القريب. يوصي بعض المحللين باتخاذ المستويات 30 و 70 كحدود للاتجاهات الجانبية فقط ، و 20 و 80 للاتجاهات الصعودية والهبوطية.

بالطبع ، لا يعني تجاوز المستويات 30 و 70 أن يتم إنهاء المعاملات فورًا. بعد كل شيء ، قد يكون السوق في حالة ذروة الشراء والإفراط في البيع لفترة طويلة ، ولا يوضح مذبذب التحذير من تغيير الاتجاه مقدمًا بالضبط متى يمكن أن يحدث هذا.

تقديم RSI ، أوصى W. Wilder باستخدام نسخة لمدة 14 يوما. في وقت لاحق ، اكتسب مؤشر القوة النسبية 9 و 25 يومًا أيضًا توزيعًا. غالبًا ما يأخذون 5 أو 7 أو 9 أو 14 أو 21 أو 25 كفترة ، وتقدم معظم البرامج أحد هذه الأرقام كقيمة افتراضية.

يعتمد مؤشر القوة النسبية اليومي على بيانات الأسعار التي تغطي آخر 9 أو 14 يومًا. سيتضمن الجدول الأسبوعي آخر 9 أو 14 أسبوعًا. دقيقة ، وبطبيعة الحال ، 9 و 14 دقيقة.

يمكن أن يختلف عدد فترات الوحدة في حساب مؤشر القوة النسبية ، لذلك أوصي بتجربتها لاختيار الخيار الأنسب. كلما كانت فترة حساب مؤشر القوة النسبية أقصر ، كلما كان المؤشر أكثر حساسية لتغيرات السعر الحالية.

كيفية اختيار أفضل فترة؟ والحقيقة هي أنه بالنسبة للأطر الزمنية المختلفة لزوج العملة نفسه ، سيكون الأمر مختلفًا ، وبالتالي لن ينجح في الاستخدام بمجرد فترة محددة جيدًا للمؤشر على جميع النطاقات الزمنية للزوج الذي تحتاجه. كقاعدة عامة ، كلما كان الإطار الزمني أصغر ، كلما طالت المدة والعكس صحيح. ليس من الصعب تحديد الفترة المثلى لمؤشر مؤشر القوة النسبية RSI - تحتاج إلى الفرز بشكل ثابت خلال الفترات والنظر في مناطق ذروة الشراء والبيع. بمجرد أن يظهر القمم الرئيسية (الانعكاس ، المفتاح) المرتفعة والمنخفضة على الرسم البياني للسعر في المؤشر في مناطق ذروة الشراء والبيع ، وسيكون الباقي (على الأقل معظمهم) خارج هذه المناطق ، فاعتبر أنه تم العثور على الفترة المثلى.

كالعادة ، كلما كانت الفترة التي نستخدمها أقصر ، كلما كان المنحنى أكثر حساسية وكلما زاد عدد الإشارات التي نحصل عليها. كلما كانت الفترة المختارة أقصر ، كلما كانت القيم القصوى للقياس هي مؤشرات مؤشر القوة النسبية RSI المقابلة لظروف السوق "ذروة الشراء" أو "ذروة البيع". كلما زاد عدد الأيام في فترة حساب الفهرس ، كلما كانت مؤشراته أكثر سلاسة.

يمكنك معرفة المزيد حول الفروق الدقيقة لمذبذبات التوليف هنا.

صيغة الحساب

نظرًا لأن الكمبيوتر يقوم بجميع العمليات الحسابية نيابة عنك ، فليست هناك حاجة إلى حفظ الصيغة. ومع ذلك ، فإن معرفتها سوف تساعدك على فهم جوهر المؤشر بشكل أفضل ، وهذا هو مفتاح استخدامه وتفسير الإشارات التي يرسلها بشكل صحيح.

يقول وايلدر أن هناك مشكلتين رئيسيتين في بناء منحنى سرعة حركة السعر (بناءً على فروق الأسعار). الأول يرجع إلى العشوائية لمنحنى السرعة بسبب الانخفاضات الحادة المتكررة بين قيم الأسعار في الفترة قيد النظر. يمكن أن تسبب الزيادة الحادة في الأسعار التي حدثت منذ عشرة أيام (في حالة مؤشر التكرار لمدة عشرة أيام) اليوم منعطفًا حادًا في المنحنى - حتى إذا ظلت الأسعار الحالية هادئة نسبيًا. لذلك ، من أجل تقليل مثل هذه التشوهات ، يجب أن يكون منحنى الإيقاع. تتعلق المشكلة الثانية بالحاجة إلى حدود ثابتة لنطاق التذبذب لأغراض التحليل المقارن. تسمح لك صيغة مؤشر RSI بحل كلتا هاتين المشكلتين: فهي لا تنعم المنحنى فحسب ، بل توفر أيضًا مقياسًا رأسيًا ثابتًا من 0 إلى 100.
تجدر الإشارة إلى أن مصطلح "القوة النسبية" يستخدمه ويلدر إلى حد ما بشكل خاطئ وغالبًا ما يضلل أولئك المطلعين على هذا المفهوم في تحليل سوق الأوراق المالية. تُفهم "القوة النسبية" تقليديًا على أنها منحنى العلاقة بين كائنين مختلفين. أما بالنسبة لمؤشر القوة النسبية في وايلدر ، فهو لا يقيس "القوة النسبية" للعديد من الكائنات ، وبالتالي فإن المعنى الذي يعطيه المؤلف لهذا المصطلح ليس دقيقًا تمامًا. ومع ذلك ، فإن مؤشر RSI يحل مشكلة عشوائية منحنى المذبذب ويسمح لك بتعيين الحدود العليا والسفلى ثابت من التذبذبات.

يستخدم مؤشر القوة النسبية (RSI) التغيرات الإيجابية في السعر (U) والسلبية (D). يتم استدعاء يوم صعودي إذا كان سعر الإغلاق أعلى اليوم من أمس.

يسمى اليوم "هبوطي" إذا كان سعر الإغلاق أقل اليوم من أمس.

إذا كانت أسعار الإغلاق اليوم والأمس متساوية ، فإن U و D تساوي 0. بعد قيمتي U و D ، يتم تسوية المتوسط ​​المتحرك الأسي مع فترة N أولاً ، "القوة النسبية (RS):

بناءً على RS ، يتم احتساب مؤشر القوة النسبية RSI نفسه:

من السهل التحقق من:

تشير العديد من المصادر إلى عدم وجود المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) ، ولكن المتوسط ​​البسيط (SMA).

عند حساب RS ، من الضروري مراعاة الموقف عندما يكون المقام يساوي الصفر. يكون ذلك ممكنًا عند استخدام المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) ، وعندما ارتفع السعر طوال فترة المتوسط ​​بالكامل ، وبالتالي ، فإن جميع القيم D = 0. في هذه الحالة ، من الضروري أخذ RSI = 100.

بالطبع ، يمكن أخذ أي سعر لحساب المؤشر. بالنسبة لمحطة MT4 ، يكون هذا هو الإغلاق ، الافتتاح ، أعلى المستويات أو أدنى المستويات ، المتوسط ​​، السعر المعتاد ، والمرجح. من الممكن أيضًا إنشاء مؤشر القوة النسبية على بيانات مؤشر آخر.

مستويات ذروة الشراء والبيع الزائد

يتم رسم قيم مؤشر RSI داخل الإحداثيات الرأسية من 0 إلى 100. عندما يكون المؤشر أعلى من 70 أو أقل من 30 ، يسجل المؤشر حالة ذروة الشراء أو ذروة البيع ، على التوالي. يتم رسم خطين أفقيين ، يقابلان قيمتي 70 و 30 ، على الرسم البياني للمذبذب ، وغالبًا ما يتم استخدام هذه الخطوط لتلقي إشارات البيع والشراء. كما ذكرنا سابقًا ، تشير قيمة المذبذب إلى ما دون 30 إلى وجود سوق ذروة البيع.

لنفترض أن المتداول يعتقد أن انخفاض السعر على وشك الوصول إلى الحد الأقصى ، وينتظر الفرصة لفتح صفقة شراء. يرى أن منحنى المذبذب يقل عن 30 ، في منطقة ذروة البيع ، ويأمل أن تنشأ بعض التباينات في ديناميات المذبذب في هذه المنطقة أو سوف تتشكل قاعدة مزدوجة. عندما يعبر المنحنى الحدود مرة أخرى - وهذه المرة يرتفع ، يعتبر العديد من المتداولين هذا تأكيدًا على أن اتجاه المذبذب قد ارتفع. على العكس من ذلك ، فإن إعادة عبور الخط 70 عندما يسقط المنحنى من منطقة ذروة الشراء غالباً ما يعتبر إشارة إلى اتخاذ موقف قصير. بالطبع ، لا يعني تجاوز المستويات 30 و 70 أن يتم إنهاء المعاملات فورًا. بعد كل شيء ، قد يكون السوق في حالة ذروة الشراء والإفراط في البيع لفترة طويلة ، ولا يوضح مذبذب التحذير من تغيير الاتجاه مقدمًا بالضبط متى يمكن أن يحدث هذا. يجب عليك دائمًا مراقبة تقاطع الخطين 70 و 30 بعناية. خلال الاتجاه التصاعدي القوي ، ليس من غير المألوف
يرتفع مذبذب RSI فوق 70 ويبقى هناك لبعض الوقت. هذا هو عادة إشارة إلى اتجاه قوي صعودا. في مثل هذه الحالات ، قد يكون من الأفضل تجاهل مذبذب لفترة من الوقت بينما لا يزال أعلى من 70. تقاطع دون 70 ، خاصة إذا حدث بعد فترة طويلة ، وغالبا ما يعطي إشارة جيدة لتغيير الاتجاه.
يعتبر العديد من المتداولين أن العبور تحت الخط 70 هو إشارة بيع ، والعبور فوق السطر 30 كإشارة شراء.

ليس من الضروري استخدام 70 و 30 بالضبط كمستويات. بالنسبة للسوق الصاعدة ، فإن 40 و 80 أفضل ، وبالنسبة للسوق الهابطة 20 و 60. يمكنك استخدام المستويين 20 و 80 لتقليل العدد الإجمالي للإشارات وزيادة جودتها. أوصي باستخدام قاعدة 5 بالمائة: ارسم خطًا بحيث يبقى مؤشر القوة النسبية خلفه 5 بالمائة إجمالي الوقت للأشهر الثلاثة الأخيرة ، على سبيل المثال ، إذا كنت تتداول على الرسوم البيانية اليومية. اضبط الخط المرجعي حسب الضرورة.

في سوق هادئ للغاية مع تقلبات منخفضة ، قد تلاحظ أن تقلبات خط مؤشر القوة النسبية RSI تبقى بين 70 و 30. قد ترغب في محاولة زيادة سعة موجة مؤشر القوة النسبية عن طريق تقصير الفترة الزمنية. حاول اختيار فترة أقل ، على سبيل المثال 7 أو 5. تتضمن الحالة العكسية موقفًا يكون فيه خط مؤشر القوة النسبية RSI متقلبًا جدًا. تصبح التحولات المتكررة التي تزيد عن 70 وما دون 30 أقل أهمية ، من الصعب تحديدها بين الإشارات الفعلية وضوضاء السوق. في هذه الحالة ، من الضروري تقليل سعة خط مؤشر القوة النسبية عن طريق زيادة الفترة ، على سبيل المثال ، إلى 21. سيؤدي ذلك إلى القضاء على العديد من الحركات الثانوية ويساعد في تحديد تلك ذات القيمة.

إشارة شراء - عندما يغادر مؤشر القوة النسبية منطقة ذروة البيع ، إشارة بيع - عندما يترك مؤشر القوة النسبية منطقة ذروة الشراء. تؤخذ هذه الإشارات فقط في اتجاه الاتجاه الرئيسي. يتم تجاهل الإشارات ضد الاتجاه! من الأفضل الجمع بين هذه الإشارات وإشارات من مؤشرات أخرى أو مع التحليل الفني. الإشارة إلى الخروج من المركز عند الوصول إلى مناطق ذروة الشراء أو ذروة البيع. على سبيل المثال ، عندما تصل إلى منطقة ذروة الشراء في مؤشر القوة النسبية RSI ، أغلق مركز الشراء أو اقترب من نقطة الوقف.

في معظم الأحيان ، يتم استخدام مؤشر القوة النسبية من قبل السماسرة في فترات عندما تكون هناك شقة ضيقة في السوق. انتبه إلى الشكل مع أمثلة لنقاط الدخول لمؤشر القوة النسبية RSI: دخل اليورو / دولار إلى منطقة ذروة الشراء - 70 ، واجتزها من الأعلى إلى الأسفل وأدخلنا عملية البيع ، وبمجرد دخول السعر إلى منطقة ذروة البيع - 30 ، ندخل عملية الشراء. هذا التكتيك فعال للغاية في التداول ، عندما ينتظر المتداولون الموضعيون الوضوح في سوق الفوركس ، ثم يقوم المستغلون باستخدام مؤشر RSI ببساطة بتعبئة جيوبهم بالمال في مثل هذه الصفقات القصيرة الدقيقة.

المستويات 40/80 و 20/60

كما قلت أعلاه ، مع الاتجاه الصعودي ، فمن المستحسن استخدام المستويات 40 و 80. في الوقت نفسه ، نحن نجري المشتريات فقط عندما ينخفض ​​مستوى المؤشر إلى المستوى 40.

في الاتجاه الهبوطي ، يُنصح باستخدام المستويين 20 و 60. وفي الوقت نفسه ، فإننا نعتبر الصفقات المعروضة للبيع فقط ، عندما يرتفع مستوى المؤشر إلى المستوى 60.

تحديد تغيير الاتجاه من خلال المستويات 20/60 و 40/80

عند تطبيق مستويات 20/60 و 40/80 ، كل شيء يسير بسلاسة ، ولكن كيف نفهم متى يجب استخدام أي المستويات؟ هذا سهل جدا. لذلك ، مع وجود اتجاه هبوطي ، يتراجع مؤشر القوة النسبية باستمرار إلى المستوى 20 ولا يصل مطلقًا إلى المستوى 80. مع وجود اتجاه صعودي ، يتم تعليقه حول 80 ولا يريد الانتقال إلى 20. لذلك ، عندما يحدث الموقف ، كما في الصورة أعلاه ، يمكننا التحدث عن تغيير الاتجاه من اتجاه هبوطي إلى الصعود في قضيتنا. انخفض المؤشر على الاتجاه الهبوطي عدة مرات إلى المستوى 20 ، في حين لم يصل مطلقًا إلى المستوى 80. ولكن بمجرد أن لا يزال مؤشر القوة النسبية قد اخترق المستوى 80 - من هذه اللحظة ، عليك أن تكون حذرًا ، ومن المتوقع حدوث تغيير في الاتجاه. يؤكد الانخفاض التالي في المؤشر ، والذي لم يصل إلى مستوى 20 ، على تغيير الاتجاه.

المستوى 50

على الرغم من تركيز مؤشر القوة النسبية على خطوط ذروة البيع والشراء المفرط ، فإن الخط 50 مهم أيضًا. قد تلاحظ أنه في الاتجاهات القوية ، غالباً ما يجد السعر مقاومة عند هذا المستوى.

إذا كنت تبحث عن تأكيد للاتجاه الصعودي ، فتأكد من أن مؤشر القوة النسبية RSI أعلى من 50. إذا كنت تعتقد أن السوق في اتجاه هبوطي ، فتأكد من أن مؤشر القوة النسبية RSI أقل من 50. لنفترض أنك وجدت اتجاهًا صعوديًا ، ولكن شك في قوته. لتجنب إشارات خاطئة ، انتظر حتى يتجاوز مؤشر القوة النسبية مستوى أعلى من 50 ، مما يؤكد هذا الافتراض. الآن يمكننا أن نقول بثقة تامة أن الاتجاه قد تشكل ، وتقاطع مستوى مؤشر القوة النسبية فوق 50 هو تأكيد جيد. قد تلاحظ ، على سبيل المثال ، أنه خلال التصحيح في الاتجاه العلوي ، سيجد خط مؤشر القوة النسبية في كثير من الأحيان دعمًا على السطر 50 قبل أن يعود مرة أخرى. خلال الاتجاه السفلي ، تتوقف ارتداد خط مؤشر القوة النسبية في كثير من الأحيان بالقرب من الخط 50.

استخدم خط الإشارة 50 لتأكيد الاتجاه. إذا كان مؤشر القوة النسبية RSI أعلى من الخط 50 ، فإن الاتجاه صعودي ويوصى بالدخول فقط في عمليات الشراء ، إذا كان ذلك أدناه - فنحن نعتبر المبيعات فقط.

فشل البديل

عندما يكون المؤشر في مناطق ذروة البيع أو ذروة الشراء ، قد يتشكل نموذج خاص على الرسم البياني للمذبذب ، والذي يطلق عليه وايلدر "تأرجح الفشل"."التأرجح الفاشل" في موضع الذروة هو أنه خلال الاتجاه الصعودي ، لا تصل الذروة التالية لمنحنى المؤشر إلى مستوى الذروة السابقة ، وبعد ذلك ينخفض ​​المنحنى عن مستوى الانخفاض السابق. يحدث "التأرجح الفاشل" في الموضع الأساسي عندما لا يزال المؤشر الهابط (أقل من 30) لا ينخفض ​​عن مستوى الانخفاض السابق ، ثم يتجاوز الارتفاع الذروة السابقة.

ومع ذلك ، على الرغم من موثوقية النموذج ، لا ينبغي استخدامه عمياء ودون تأكيد من قبل أدوات أخرى. كحد أدنى ، تحتاج إلى تصفية المعاملات حسب اتجاه الاتجاه.

مستويات وخطوط الاتجاه

يعمل التحليل الرسومي الكلاسيكي جيدًا على الرسم البياني لمؤشر RSI.

في الشكل أعلاه ، يتم بناء المستوى الأفقي المعتاد على الرسم البياني لمؤشر القوة النسبية. في الوقت نفسه ، تتزامن نقاط دعم المؤشر مع نقاط الدعم لخط الاتجاه على الرسم البياني للسعر. لاحظ كيف أخبرنا مؤشر القوة النسبية عن انهيار خطوط الاتجاه 4 قبل هذا الحدث. مثال على خطوط الاتجاه:

إن السلوك الكلاسيكي تمامًا للمؤشر أثناء انهيار خطوط الاتجاه هو الكثير من اللمسات ، ومن ثم يعطي انهيار وإعادة اختبار إلزامي دائمًا لخط الاتجاه المكسور فرصة ممتازة للدخول في صفقة بأفضل سعر. تؤخذ أفضل إشارات في مناطق ذروة الشراء ذروة البيع. في هذه الحالة ، يجب أن يتصرف المرء بنفس الطريقة تمامًا كما هو الحال في تحليل مخططات الأسعار - فكلما زاد اللمسات ، زاد الإطار الزمني ، وكلما زاد طول النموذج في الوقت المناسب ، زادت الإشارة موثوقية.

الأشكال الرسومية

بالإضافة إلى المستويات وخطوط الاتجاه ، غالبًا ما تقوم مخططات RSI أيضًا بتحليل أرقام التحليل الفني ، مثل الرأس والكتفين ، والمثلثات ، والأوتاد ، والمستطيلات ، وغيرها. بمساعدتهم ، يمكنك التنبؤ بديناميات حركة المؤشر ، وكذلك الوقت الذي يجب أن يتغير فيه اتجاه السعر بالضبط.

غالبًا ما ينشئ مؤشر القوة النسبية نماذج رسومية قد لا تتم الإشارة إليها على الرسم البياني للسعر. ومع ذلك ، يمكن أن تكون مثل هذه الأرقام إشارات جيدة للدخول في مركز ، وغالبًا ما يتفوق على معظم الطرق الأخرى.

الخلافات

هناك أداة أخرى للتنبؤ بالأسعار باستخدام مؤشر القوة النسبية وهي دراسة التناقض الذي نشأ بين اتجاه حركة الرسم البياني للمؤشر واتجاه السعر. حسب الاختلاف ، يتم فهم حالتين:
1. مؤشر القوة النسبية ينمو ، والسعر ينخفض ​​أو في نفس المستوى.
2. مؤشر القوة النسبية في هبوط ، ولكن السعر يرتفع أو لا يتحرك.
التناقض في هذه الحالة هو مؤشر انعكاس قوي. وعلى الرغم من أنه لا يحدث عند كل منعطف ، إلا أنه يتم التقيد به في كثير من الأحيان عند نقاط تحول خطيرة.

التناقض بين منحنى مؤشر القوة النسبية ومنحنى حركة الأسعار لقيم المؤشر فوق 70 أو أقل من 30 هو إشارة خطيرة ، وهذا أمر خطير للإهمال. يصف ويلدر نفسه التناقض بأنه "المؤشر الأكثر أهمية لمؤشر القوة النسبية". في مثل هذه الحالة ، يُظهر منحنى الفهرس إما قاع مزدوج أو قاعان صاعدان. في هذا المثال ، أشارت إشارة التذبذب بدقة شديدة إلى بداية تصحيح السعر والحاجة إلى تحديد الربح في السوق الهابطة.

يوضح مؤشر القوة النسبية RSI التباينات (الاختلافات) بين قراءات السعر على الرسم البياني وقيم المذبذب نفسه.

كما ذكر أعلاه ، يتم تشكيل التناقضات عندما يصل السعر إلى الحد الأقصى الجديد (الحد الأدنى) ، لكن لا يتم تأكيده بحد أقصى جديد (الحد الأدنى) على مخطط RSI. في هذه الحالة ، يحدث تصحيح السعر عادة في اتجاه حركة مؤشر القوة النسبية RSI. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الاختلافات وأنواعها على صفحات المدونة.

مؤشر القوة النسبية والمتوسطات المتحركة

لا يستخدم معظم المتداولين مؤشر القوة النسبية إلا بالطريقة التقليدية لتحليل مستويات التشبع في البيع والبيع. يوضح الرسم البياني أدناه كيف تؤدي الإضافة البسيطة للمتوسط ​​المتحرك إلى المؤشر إلى إحداث تأثير تمليس ويظهر اتجاه اتجاه مؤشر القوة النسبية RSI.

يظهر المتوسط ​​المتحرك (الأحمر) اتجاه مؤشر القوة النسبية ، وكذلك إيجاد المؤشر نفسه بالنسبة إلى المتوسط ​​المتحرك (أعلى أو أسفل) ، مما يشير أيضًا إلى الاتجاه الحالي. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون المتوسط ​​المتحرك بمثابة مستوى مقاومة للمؤشر.

بما أن تطبيق معدل واحد على مؤشر القوة النسبية يعطي نتائج جيدة ، فيجب أن يكون المتوسطان ضعيفين.

هذا بالطبع ليس صحيحًا تمامًا ، لكن مع ذلك ، مع الأخذ في الاعتبار اتجاه الاتجاه ، يمكنك الحصول على إشارات جيدة عند تقاطع متوسطين متحركين تم إنشاؤه وفقًا لبيانات مؤشر القوة النسبية.

كيفية تحديد الاتجاه باستخدام مؤشر القوة النسبية

عندما سألوا جون دي روكفيلر عن كيفية سعر سهم ستاندرد أويل ، أجاب: "أعتقد أنه سيتقلب". تقلبات الأسعار ، بالطبع ، هي جوهر السوق الذي يصطدم فيه البائع والمشتري. يمكن أن تتقلب الأسعار في نطاق مع الحدود الدنيا والعليا ، والتي غالبا ما تسمى مستويات الدعم والمقاومة. في حالات أخرى ، قد تتقلب الأسعار داخل قناة سعر تصاعدي أو هبوطي. عندما تخترق الأسعار النطاق وتتجه نحو هدفها النهائي - للأعلى أو للأسفل ، يمكننا التحدث عن الاتجاه.

يعتبر تحديد وجود أو عدم وجود اتجاه من أهم مهام التحليل الفني. المؤشر الكلاسيكي المستخدم في سوق الاتجاه هو المتوسط ​​المتحرك ، حيث أن السعر ، يتحرك في اتجاه ، يميل إلى البقاء على واحد أو على الجانب الآخر من المتوسط ​​المتحرك المحدد المقابل لمعظم الاتجاه. العيب الرئيسي للمتوسط ​​المتحرك هو التأخر. لا يمكن أن تعكس الواقع الحالي ، لأن بناء على البيانات التاريخية.

يعتمد مؤشر القوة النسبية على تغيرات الأسعار وبالتالي فهو مؤشر على سرعة السعر. مع وضع ذلك في الاعتبار ، في حالة حدوث معظم تغيرات الأسعار في اتجاه النمو ، يمكننا أن نتوقع أن يكون لمؤشر القوة النسبية قيمة 50 أو أعلى ، مما يشير إلى أن المتوسط ​​المتحرك مع نفس الفترة مثل مؤشر القوة النسبية لديه ميل إيجابي. العكس هو الصحيح بالنسبة للحالة عندما تحدث معظم تغيرات الأسعار في اتجاه الانخفاض ، ومؤشر القوة النسبية أقل من 50.

يظهر المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) مع فترة 200 بالخط الأحمر ، ويظهر مؤشر القوة النسبية (200) باللون الأزرق. يشار إلى المستوى 50 باللون الأزرق. عند النقطة A ، يتغير الميل من الهبوط إلى الارتفاع ، مع ارتفاع SMA 200 وصعود مؤشر القوة النسبية 200 بشكل حاسم فوق 50. لاحظ أن تحديد التغيير في ميل المتوسط ​​المتحرك بالعين أمر صعب ، لكن من السهل ملاحظة انخفاض مؤشر القوة النسبية. لقد رأينا أن مؤشر القوة النسبية يمكنه تحديد التغير في ميل المتوسط ​​المتحرك عندما يذهب إلى منطقة أعلى أو أقل من 50. لكن هذا ليس هو نفسه تحديد الاتجاه ، حيث يمكن ميل ميل المتوسط ​​المتحرك أثناء الاتجاه الرئيسي أو عكسه لفترة قصيرة.

إحدى طرق حل المشكلة هي استخدام مؤشر RSI نفسه كمؤشر متوسط ​​متحرك بسيط. تظهر المتوسطات المتحركة بفترتين 100 و 200 باللونين الأخضر والأحمر من أجل تحديد الاتجاه. يظهر متوسط ​​100 يوم من مؤشر القوة النسبية RSI 200 باللون الأحمر ، مع وجود خط أفقي عند 50. كما ذكر سابقًا ، يحدث تغيير في الاتجاه عندما يتجاوز خط مؤشر القوة النسبية المستوى 50. وينطبق الشيء نفسه على متوسط ​​مؤشر القوة النسبية المتحرك. حدثت إشارات مؤشر القوة النسبية متأخرة بقليل عن تقاطع المتوسطات المتحركة (النقطتان 2 و 6 مقابل 1 و 5). لكن لاحظ أن أسعار SMA 100/200 كانت لها حركات مسننة عند النقطتين 3 و 4. بالإضافة إلى ذلك ، كان هناك العديد من حركات أسعار سن المنشار مع تقاطع SMA 200. المتوسط ​​المتحرك لمدة 100 يوم RSI 200 - على العكس ، لم يكن لديه مثل هذه الحركات على الإطلاق خلال هذه الفترة .

هناك طريقة أكثر حساسية تتمثل في مقارنة مؤشر القوة النسبية بمتوسطه المتحرك. يوضح الشكل أعلاه مؤشر القوة النسبية 200 RSI 200 ، الذي تم بناؤه باستخدام SMA 200 الخاص به. يعبر مؤشر القوة النسبية 200 مؤشر القوة النسبية 200 من الأسفل إلى الأعلى عند النقطة 1 ومن الأعلى إلى الأسفل عند النقطة 2. لاحظ أن الإشارة في النقطة 1 ظهرت قبل تقاطع المتوسطات المتحركة. هذه الطريقة تظهر لنا معظم المرحلة الصعودية للسوق.

باستخدام مؤشرات القناة

إن استخدام مؤشرات القناة يسهل إلى حد ما تفسير إشارات مؤشر القوة النسبية RSI ، لأنه في هذه الحالة تصبح مستويات التشبع في البيع والبيع المفرط ديناميكية وتتحرك مع مخطط مؤشر القوة النسبية. بالإضافة إلى ذلك ، يشير اتجاه القناة نفسه إلى اتجاه الاتجاه للتاجر. على سبيل المثال ، يمكنك إنشاء خطوط بولينجر باستخدام قيم RSI.

تمامًا كما يعيد مخطط مؤشر القوة النسبية ككل مخطط الأسعار ، غالبًا قبل انعكاسات الأسعار ، وبالتالي فإن بولنجر باند استنادًا إلى قيم مؤشر القوة النسبية يمكن في بعض الحالات إنشاء إشارات سابقة أو أكثر وضوحًا لفتح مركز. إذا كنت قادرًا على استخدام مؤشر نطاق بولينجر بفعالية ، فقد تجد أن استخدام نطاقات بولينجر استنادًا إلى قيم مؤشر القوة النسبية سيمنحك عددًا من المزايا الإضافية ، خاصةً إذا كنت تأخذ في الاعتبار الإشارات الأخرى الناتجة عن مؤشر مؤشر القوة النسبية. يمكنك أيضًا استخدام المغلفات متوسطة (مغلفات) ، أو ، على سبيل المثال ، TMI ، وأي مؤشر قناة آخر.

شخصيا ، أنا أفضل TMI ، يمكن أن ينظر إلى تطبيقه في الشكل أعلاه. بالإضافة إلى ذلك ، مثل خط الوسط 50 ، يستخدم بعض المتداولين المتوسطات المتحركة بناءً على قيم مؤشر القوة النسبية RSI.

مؤشر القوة النسبية على الأطر الزمنية المختلفة

يُظهر مؤشر القوة النسبية إشارات جيدة ، ولكن لا يزال يجب تصفية قراءاتها. أحد هذه المرشحات المحتملة قد يكون مؤشر القوة النسبية RSI من فترة أقدم. في حين أن إشارات مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع في الفترة M15 ، في H4 قد يكون المؤشر في منطقة ذروة الشراء. في هذه الحالة ، قد يؤدي الإدخال وفقًا لمؤشر القوة النسبية على M15 إلى خسائر.

في الشكل أعلاه ، يتم رسم مؤشرين RSI مع فترة 14 على الرسم البياني لليورو مقابل الدولار الأميركي 1. يعتمد المؤشر العلوي على الفترة H1 ، والمؤشر الأدنى على فترة H4 ، وجميع الإعدادات الأخرى هي نفسها. تشير النقاط الحمراء إلى أن مؤشر القوة النسبية RSI يخرج في فترة H1 من منطقة ذروة الشراء ، الأخضر - من منطقة ذروة البيع. الدوائر البرتقالية والزرقاء هي نفسها ، لكن بالنسبة لمؤشر القوة النسبية RSI ، الذي بني على فترة H4. انتبه إلى كيفية تصفية التقلبات الضئيلة جيدًا وتبقى حركات كبيرة فقط عند الجمع بين قراءات كلا المؤشرين.

مؤشر Silent_RSI

وأخيراً ، أريد أن أتحدث قليلاً عن المؤشر الذي كتبته خصيصًا لهذا المقال. يتضمن معظم الإشارات التي تم بحثها في هذه المقالة ، وبالتالي ، وبعد دراسة النظرية التي حددتها ، يمكنك استخدامها بكفاءة قدر الإمكان.

ما هو جوهر المؤشر؟

المؤشر عبارة عن مؤشر RSI كلاسيكي مع بعض "أجراس وصفارات" و "معدات إضافية". لنأخذها بالترتيب.

لذلك ، فإن أساس المؤشر هو مؤشر القوة النسبية RSI الكلاسيكي. بالإضافة إلى المؤشر القياسي المتاح في محطة MT4 ، فإنه يحتوي على الإعدادات التالية:

RSI_Period - فترة مؤشر RSI

RSI_Applied_Price - يتم تحديد سعر حساب مؤشر القوة النسبية في شكل مربع القائمة المنسدلة مع القدرة على تحديد السعر اللازم للحساب.

بالإضافة إلى العديد من الإعدادات الإضافية التي تجعل استخدام المؤشر أكثر ملاءمة وفعالية:

RSI_Timeframe - فترة تشغيل المؤشر - نفس الإطار الزمني الذي تؤخذ منه البيانات لحسابها. مصنوع أيضًا في شكل قائمة منسدلة مع قائمة بجميع الفترات المتاحة.

يتم استخدام الإعدادات التالية لجعل خط مؤشر RSI بصريًا أكثر مرونة ومرونة:

RSI_Style - نمط رسم خط مؤشر RSI (خط ثابت ، منقط ، منقط ، وهكذا). صنع في شكل قائمة منسدلة.

RSI_Width - سمك خط RSI من 1 إلى 5 (من الأرق إلى الأثخن).

RSI_Color - لون خط RSI

يتغير لون خط مؤشر القوة النسبية RSI عندما يرتفع فوق مستوى التشبع في الشراء أو ينخفض ​​عن مستوى التشبع في البيع. يتم ذلك لراحة الإدراك البصري للمؤشر. بطبيعة الحال ، مثل كل شيء في هذا المؤشر ، يمكن تخصيص الألوان:

RSI_overBought_Color - لون خط مؤشر القوة النسبية عند ذروة الشراء

RSI_overSold_Color - لون خط مؤشر القوة النسبية عند ذروة البيع

الآن النظر في المعلمات مستوى المؤشر:

منطقة ذروة الشراء و ذروة البيع - لا شيء سوى تلك المستويات من ذروة الشراء ذروة البيع. عندما تتقاطع هذه المستويات ، سيغير المؤشر اللون. كما أنها تعمل على تلقي إشارة رقم 1 من المؤشر ، ولكن المزيد عن ذلك لاحقًا.

MaxoverBought, MaxoverSold - هذه هي أيضًا مستويات ذروة الشراء / ذروة البيع ، ولكن أعلى / أدنى ، بالنسبة لهم يأتي المؤشر في كثير من الأحيان أقل. أنها تخدم فقط لاستقبال إشارة رقم 2.

يمكن إيقاف تشغيل العرض المرئي للمستويات عن طريق الإعداد Show_RSI_Levels= خطأ ، ولكن يمكنك ببساطة تكوينها:

RSI_Levels_Color - لون المستويات

RSI_Levels_Style - نمط المستوى (مشابه لخط RSI)

RSI_Levels_Width - سمك مستويات الرسم.

في هذه المقالة ، نظرنا في عدة أمثلة لاستخدام المتوسطات المتحركة المحسوبة وفقًا لمؤشر القوة النسبية. يضيف المؤشر القدرة على تحليل تقاطع اثنين من المتوسطات المتحركة (الإشارة رقم 3).

إذا كنت لا تحتاج إلى متوسطات متحركة في الوقت الحالي ، يمكنك تعطيلها بأمان باستخدام المعلمات Show_MA1 و Show_MA2. في هذه الحالة ، لن يتم توفير الإشارة رقم 3 ، بالطبع.

إذا كنت لا تزال تقرر استخدامها ، فيجب عليك أولاً تكوينها:

MA1_Period و MA2_Period - فترات المتوسطات المتحركة

MA1_Applied_Price و MA2_Applied_Price - أسعار الحساب

MA1_Method و MA2_Method - طريقة الحساب (بسيطة ، الأسية ، وهلم جرا).

تسمح لك الإعدادات التالية بشكل تقليدي بتغيير مظهر المتوسطات المتحركة:

MA1_Style و MA2_Style, MA1_Width و MA2_Width, MA1_Color و MA2_Color

نتحدث عن استخدام مؤشرات القنوات لتحليل مؤشر القوة النسبية RSI ، لم أستطع إلا أن أساعد Bollinger Bands و. أنها تولد إشارة رقم 5 ويمكن أيضا إيقاف: Show_TMA و Show_BB.

إعدادات اللون وسمك الخط ونمط التجسيد هي نفسها ، مع تغيير واحد: يمكنك اختيار لونك للخط العلوي والوسطى والسفلي للقناة.

يمكن تطبيق كلتا القناتين معًا ، ولكن بعد ذلك سيتم استخدام TMA لحساب الإشارات.

إعدادات TMA: HalfLength, DevPeriod, الانحرافات.

إعدادات Bollinger Bands: bb_period, bb_dev, BB_Method

حسنا ، الآن دعنا نذهب مباشرة إلى الإشارات.

showArrows - إظهار الأسهم عندما يترك مؤشر القوة النسبية مناطق ذروة الشراء / ذروة البيع. إشارة رقم 1.

showMaxZoneArrows - إظهار الأسهم عندما يترك مؤشر القوة النسبية مناطق ذروة الشراء / ذروة البيع. إشارة رقم 2.

showMACrossArrows - إظهار الأسهم عند تقاطع اثنين من المتوسطات المتحركة التي شيدت وفقا لمؤشر RSI. إشارة رقم 3.

showDiv - إظهار الأسهم عند حدوث نمط "التأرجح الفاشل". إشارة رقم 4.

showChannelArrow - إظهار الأسهم عندما يعبر مؤشر القوة النسبية عن قناته ثم يعود إلى القناة. إشارة رقم 5.

show50cross - إظهار الأسهم عند تقاطع المستوى 50 مع مؤشر RSI أو أحد المتوسطات المتحركة. يمكنك تحديد مؤشر أو مؤشر آخر لتتبع التقاطع باستخدام القائمة المنسدلة للمعلمة cross50.

معلمات مؤشر القوة النسبية لتحديد الاتجاه: RSI_Trend_Period (الفترة) و RSI_Trend_Applied_Price(سعر الحساب).

المعلمات MA - MA_Trend_Period (فترة MA) MA_Trend_Applied_Price (ثمن حساب ماجستير) و MA_Trend_Method (طريقة حساب ماجستير).

هناك أيضا المعلمة UseTrendFiltration، والذي يظهر في الموضع الحقيقي إشارات فقط وفقًا للاتجاه الحالي ، والذي يحدده مؤشر القوة النسبية.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك ضبط المسافة من الأسهم إلى معلمة السعر ArrowDelta - هذا هو مجرد المسافة البادئة بالنقاط من أعلى أو أدنى نقطة من الشمعة التي ظهرت عليها الإشارة ، إلى السهم ذاته.

حسنًا ، كما هو الحال دائمًا ، بالإضافة إلى حقيقة أن كل سهم لديه رقم إشارة (انظر أعلاه) ، يمكنك أيضًا تكوين لون عرض كل سهم على حدة.

وتتعلق المعلمات القليلة الأخيرة بالراحة أم أنها إعدادات خدمة.

Play_Alert - استخدم التنبيهات عند ظهور إشارات جديدة.

Play_Sound - تشغيل الصوت عند تلقي إشارة.

UseSnapShot - التقط لقطة شاشة عند ظهور إشارة جديدة. الصور بتنسيق .gif ويتم تخزينها في مجلد دليل بيانات المحطة الطرفية من MQL4Files.

UseSendMail - إرسال رسالة إلى البريد عندما تظهر إشارات جديدة.

UseSendPush - إرسال رسالة دفع عند ظهور إشارات جديدة.

UseReconnect - عند العمل في الوقت الفعلي ، إذا كنت خارج الوصول إلى الجهاز وكان لديك أحد أنواع الرسائل التي تم تكوينها ، فقد لا تتلقى رسالة عندما يتم فصل الجهاز عن طريق فقدان إشارة محتملة. باستخدام UseReconnect = true ، سيقوم المؤشر بفحص الخادم عند قطع الاتصال ، وإذا لم يساعد ذلك ، فسيتم إعادة الاتصال بالحساب الحالي للبقاء دائمًا على الإنترنت.

UsePanel - يعرض لوحة صغيرة مع المعلومات المرجعية:

عند النقر فوق الزر ناقص ، والذي أشرت إليه بسهم والرقم 1 في الشكل ، تنهار اللوحة وتصبح الشاشة مجانية مرة أخرى.

توب فيلد, DataField الخاص, ExpNameCol, TextCol - إعدادات لون لوحة.

استنتاج

لا يحب العديد من المتداولين المؤشرات الكلاسيكية وحتى المؤشرات من حيث المبدأ. أعتقد أنهم ببساطة لا يعرفون كيفية طبخهم. في هذه المقالة ، تم تحليل العديد من الإشارات المثيرة للاهتمام لمؤشر كلاسيكي يسمى مؤشر القوة النسبية. ومع ذلك ، فإن الفروق الدقيقة في تطبيقه هي ببساطة مستحيلة للنظر في إطار مقال واحد. لذلك ، أدعو المعجبين بهذا المؤشر الرائع إلى منتدى حيث يمكن للجميع مشاركة أسرارهم الخاصة باستخدام مؤشر القوة النسبية ، وسيتمكن المبتدئين من معرفة كيفية استخدامها بشكل أكثر كفاءة.

يمكن تنزيل المؤشر الذي قمت بإنشائه مقابل 299 دولارًا مجانًا تمامًا. مع تراكم الملاحظات وطرق جديدة لاستخدام مؤشر RSI ، سأقوم بإجراء تغييرات على الإصدار الحالي. آمل أن يساعدك في رحلتك إلى الرفاهية.

شاهد الفيديو: محاضرة مؤشر القوة النسبية RSI للمحلل محمود سعد (ديسمبر 2019).

ترك تعليقك