المشاركات الشعبية

اختيار المحرر - 2019

كيفية الجمع بين العديد من المستشارين في حساب واحد؟

مساء الخير ، سيداتي وسادتي ، التجار!

لا يمنح منحنى العائد المتنامي الجميل السلس دون وجود اختلافات كبيرة المتداول للمتعة الجمالية فحسب ، بل يجذب أيضًا الاستثمارات تمامًا. هذا هو حلم أي تاجر فوركس جدي. وفي مقال اليوم ، سنتعرف على كيفية تحقيق ذلك. سأخبرك بمساعدة التقنيات التي يمكنك الحصول على منحنى عائد جميل من العديد من المستشارين الذين يتداولون في حساب واحد.

منحنى العائد الصواب والخطأ

كما يعلم الكثيرون منكم بالفعل ، يمكنك الحصول على منحنى عائد جميل من مستشاري التداول الذين يستخدمون طرقًا خطيرة لإدارة المراكز في خوارزمياتهم ، مثل مارتينجال أو خسائر في الخسائر. في هذه الحالات ، اتضح أنها جميلة جدًا ، على سبيل المثال هذا:

أو مثل هذا:

ومع ذلك ، إذا قمت بتشغيل عرض خط الأسهم (الأموال الموجودة على الحساب) ، فسترى أعيننا صورة أقل متعة لما يسمى بـ "المخاط" ، مما يجعل من الواضح أننا أمامنا الشبكة:

لن نناقش مزايا وعيوب تداول المستشارين الخطرين الآن ، وسأقول فقط إن المستثمرين في هذه الروبوتات ليسوا في عجلة من أمرهم للثقة بأموالهم التي اكتسبوها بشق الأنفس ، تمامًا كما لا ينبغي لك. نعم ، مع المهارة المناسبة والمهارة والحظ المصاحب ، يمكن استخدامها لكسب المال ، وليس سيئًا ، ولكن لا يزال هذا الخطير والثقة مثل هذه الروبوتات بأموال جيدة ، وخاصة أموال المستثمر الأجنبي ، ليست هي الحل الأفضل. منحنى العائد هذا ، على الرغم من جماله ، غير صحيح.

فيما يلي مثال لمنحنى العائد الصحيح:

أو شيء آخر:

نعم ، إنها ليست سلسة تمامًا ، ولكنها جميلة أيضًا. فكيف لتحقيق هذه النتيجة؟ ما هو السر؟ لماذا غالبية المستشارين منحنيات العائد حقا نوعا من "المنحنيات" ، ووحدات فقط حقا جذب العين؟ سنحاول معرفة هذا.

عدد الأدوات المتداولة

أحد العوامل الثلاثة التي تجعل من الممكن الحصول على منحنى العائد هو عدد الأدوات المتداولة. لنفترض أنك كتبت مستشارًا ، وحسنته على أكبر عدد ممكن من أزواج العملات ، وأجرت اختبارات أمامية على حساب حقيقي صغير لمدة 3-6 أشهر. ستكون الخطوة التالية هي فحص أزواج العملات التي أظهرت نتائج سلبية.

دعنا نحلل مثال مستشار خبير آسيا. في مراقبة myfxbook ، هناك إمكانية لتحليل المستخدم ، على سبيل المثال ، تحليل التداول لكل زوج على حدة. نحن في حاجة إليها. لقد حددت أزواج العملات التي لا تبدو نتائج المستشار فيها جيدة جدًا:

هذه هي أزواج GBPUSD ، USDCAD ، GBPCHF ، EURCHF. وأود أن طردهم من السلة مع مزيد من التداول كمستشار. بقيت على التوالي USDCHF ، USDJPY ، GBPCAD ، EURGBP:

يرجى ملاحظة أن منحنى العائد أصبح أكثر سلاسة ، فقد انخفض العائد من 70 ٪ إلى 60 ٪ ، ولكن انخفض السحب بمقدار النصف.

هناك إضافة كبيرة من عمل المستشار في الحد الأقصى لعدد أدوات التداول وهي أن معاملات الخسارة في إحدى الأدوات يتم تعويضها بالأرباح من جهة أخرى ، وهو ما يظهر بوضوح في هذا المثال - انظر إلى العمل القبيح للأزواج التي قمنا برميها وعمل المستشار على أكمل وجه. في هذه الحالة ، مدد الأزواج الناجحون الأزواج غير الناجحين بشكل ملحوظ. علاوة على ذلك ، كلما كانت الأزواج الأكثر نجاحًا ، كلما كان ذلك أفضل بشكل طبيعي ، كان منحنى العائد النهائي أكثر سلاسة.

هناك نقطة إيجابية أخرى في استخدام أقصى عدد ممكن من الأدوات وهي أنه حتى المجموعة المربحة (مجموعة من الإعدادات) قد لا تعمل في بعض الأحيان بكفاءة عالية ، ولكن الأزواج المتبقية سوف تسحبه. على سبيل المثال ، قد لا تكون الأزواج التي نرميها سيئة للغاية ، فهي لم تتداول لفترة محددة من الزمن ، وبعد أسبوع أو شهر يمكن أن تظهر نفسها فجأة في كل مجدها. ومن هنا الاستنتاج المنطقي - تحتاج إلى فصل سلة حقيقية وسلة التجريبي. فقط المجموعات التي تم إثبات ملكيتها والتي أثبتت أهميتها تذهب إلى الحساب الحقيقي ، يستمر تداول hodgepodge بالكامل مع عرض توضيحي ، مع تحليل دوري على أمل العثور على مجموعات لم تتمكن ببساطة من إظهار نفسها. بالمناسبة ، من قال أنه يجب أن يكون هناك مستشار واحد في السلة على نفس الزوج مع مجموعة واحدة؟ ماذا تفعل إذا كنت تحب التحسين بعد عدة مجموعات؟ ننسى آلام الاختيار ، وضع كلتا المجموعتين في العمل والسماح للوقت اختيار مجموعة لائقة بالنسبة لنا. اختراق صغير للحياة: لا تنسى أن تضع مجموعة متنوعة من العناصر السحرية والتعليقات المختلفة لمجموعتين مختلفتين على نفس الزوج في الإعدادات ؛ من الأفضل كتابة اسم المجموعة في تعليق.

ساعات وأنواع الاستراتيجيات

لذلك ، ما زلت تستمع إلي وتختبر حوالي عشرة من مستشاريك على حسابات صغيرة لفترة طويلة إلى حد ما ، وتختار المجموعات وتكون جاهزًا لوضع كل هذا على الحساب الحقيقي الرئيسي. لقد حان الوقت لمعرفة المستشارين الذين يجب تعيينهم وأيهم من الأفضل حفظه لحساب آخر. السلة المثالية هي سلة لا تفتح فيها المعاملات في وقت واحد ، وإذا ما فتحت ، فلن يتم ذلك بربط العملات ، ولكن إذا كانت تربط بينها ، ثم في اتجاهات مختلفة. بمعنى آخر ، مهمتك هي اختيار مستشارين بطريقة لا تتقاطع معاملاتهم ، وإلا فسوف تزيد المخاطر عن غير قصد - تخيل أن مستشاريكم فتحوا في وقت واحد عمليات شراء بالجنيه واليهود والين ، بالإضافة إلى مبيعات الفرنك واليورو ، على سبيل المثال ، المخاطرة لكل صفقة في مستشارك هي 2٪. ماذا سيحدث إذا حصلت كل هذه المعاملات على وقف للخسارة ، لأن منطق EA هو نفسه والأزواج متشابهة للغاية؟ هذا صحيح ، تحصل على خسارة إجمالية قدرها 10 ٪ من الودائع.

لتجنب هذا ، يمكنك استخدام العديد من الحيل. لقد ناقشنا بالفعل واحدة منها - اختيار أفضل المجموعات بناءً على نتائج الاختبار على مجموعة حقيقية صغيرة. سيتيح لك ذلك الحصول على مجموعات تحتوي على أفضل الإحصاءات ، بما في ذلك الحد الأدنى من احتمال حدوث صفقة خاسرة متكررة ، على سبيل المثال.

يجدر أيضًا تجنب تثبيت المستشارين الذين تتداخل عمليات السحب الدورية بينهم. إذا كانت ميزة الإستراتيجية ، على سبيل المثال ، هي التداول الصيفي غير الفعال على جميع أزواج العملات ، وهو ما يظهر بوضوح في الاختبارات ، يجب ألا تستخدمه خلال هذه الفترة مع مخاطر عالية وعدد كبير من الأدوات لتجنب السحب العميق.

الخدعة الثانية هي تثبيت المستشارين بمبادئ تشغيل مختلفة في السلة ، من الناحية المثالية مع أوقات تداول مختلفة. على سبيل المثال ، تثبيت برنامج تداول مستغل ليلي في الجلسة الآسيوية ، روبوت يومي أثناء التداول يتداول في الجلسات الأوروبية والأمريكية واثنين من مستغلو السماسرة النهارية مع مدخلات دقيقة نادرة بضع مرات في الشهر على أداة واحدة. ثم احتمال فتح 5 معاملات على الفور سينخفض ​​بشكل ملحوظ.

قيود العمل

والخدعة الثالثة ، المتاحة فقط لأولئك الذين كتبوا مستشاريهم ، هي قيود البرمجة في أوامر فتح خوارزمياتهم. على سبيل المثال ، أستخدم التقييد التالي: إذا كانت المخاطرة الحالية المفتوحة للمراكز الموجودة في السلة (مفتوحة - عندها لا تزال الطلبات معرضة لخطر الخسارة ، ليست محمية بواسطة نقطة التعادل) تتجاوز عتبة معينة (حسب عدد المعاملات (3 معاملات في كل مرة ، على سبيل المثال) أو حسب إجمالي المخاطر (لا يزيد عن 6 ٪)) ، ثم يتم تخطي صفقة جديدة. في هذه الحالة ، يتم استبعاد الموقف الافتراضي مع موس ضخم موصوف أعلاه من حيث المبدأ. إصدار أكثر تعقيدًا من الخوارزمية الموصوفة أعلاه هو التضمين في حساب الارتباط بين أزواج العملات. بمعنى أنه من الممكن مراعاة وليس فقط مراعاة المعاملات التي تم بالفعل استبعاد الخسائر (بسبب حماية ربح المركز عن طريق إيقاف الخسارة) ، ولكن أيضًا الأزواج الموجهة في اتجاهات مختلفة. على سبيل المثال ، لماذا لا ندع صفقة لشراء GBPUSD تحدث إذا توقف اليورو مقابل الدولار الأميركي في مبيعاتنا؟ بالفعل واحدة من هذه المعاملات من المرجح أن يكون صحيحا ومنع فقدان الثانية.

ملخص قصير:

- تحسين مستشاريكم على أكبر عدد ممكن من الأدوات.

- إذا لم تتمكن من تحديد المجموعة التي تفضلها ، فضعها مع بطاقات سحرية مختلفة ؛

- البدء في اختبار روبوت جديد على حساب حقيقي صغير ؛

- بعد 3-6 أشهر ، ضع أفضل المجموعات على حقيقتك الرئيسية ؛

- لا تتوقف عن عمل المستشارين على حساب حقيقي صغير - قد تظل بعض المجموعات تظهر نفسها ؛

- حاول اختيار مستشارين لديهم مبادئ وساعات عمل مختلفة في السلة لتجنب ازدواج المعاملات ؛

- إذا قمت ببرمجة مستشاريك بنفسك ، فكر في الوظائف التي تحد من القدرة على تداول المستشارين بشأن الأدوات المرتبطة.

استنتاج

إن مجرد جمع ما لا يقل عن خمسة مستشارين جيدين ومربحين وإجراء اختبارات أمامية تستمر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل يعد بالفعل الكثير من العمل. ولكن من ناحية أخرى ، ما هو السهل في التداول؟ يتمتع متداولو الخوارزميات بالكثير من المزايا فيما يتعلق بالتجار الذين يتاجرون بأيديهم ، ومن بينهم فرصة الحصول على منحنى عائد سلس ، لأنه مع يديك تتبع 20-30 زوجًا من التداولات خلال اليوم هي مهمة صعبة للغاية بالنسبة للشخص. ومع ذلك ، فإن قرارها هو الذي يعطي منحنيات العائد الجذابة في أغلب الأحيان.

أنت الآن على بينة من السمات الرئيسية لعمل العديد من المستشارين في حساب واحد. يبقى فقط أن تجمع بشق الأنفس مجموعتك المثالية من المستشارين ، والتي مع العلم المكتسبة في هذه المقالة تصبح مهمة أكثر جدوى. حسنًا ، لا أستطيع إلا أن آمل أن يساعدك هذا المقال في تجميع "ماكينة لكسب المال".

شاهد الفيديو: استشاري أداء معتمد TOC (ديسمبر 2019).

ترك تعليقك