المشاركات الشعبية

اختيار المحرر - 2019

كيفية حل مشكلة إعادة الأمثلية للمستشارين

مرحبا ، رفاق الفوركس التجار!

في كثير من الأحيان ، يمكنك العثور على حكايات حزينة لمتداول حسابي مبتدئ حول كيفية العثور على ملفات مجموعة ممتازة لمستشار ، وتعيينها في العمل على حساب حقيقي ، تكبدت خسائر. وبدا أنه يفعل كل شيء بشكل صحيح ، حتى أنه اختبر الأمام ، لكنه لا يزال يخسر المال. لماذا يحدث هذا؟ كيف اتضح أن الإعدادات الممتازة في نتائج الاختبار "تصب" أثناء التشغيل في الوقت الفعلي؟ يتم استدعاء موقف مشابه لهذا بين التجار reoptimization أو تعديل المعلمات. اليوم سنتحدث عنها وكيفية تجنبها.

ما هو إعادة التحسين؟

إعادة التحسين ، أو الضبط ، هو تحسين أداء غير صحيح. من الناحية الفنية ، فإن الإفراط في التحسين هو العثور على معلمات النظام التي تتسق بشكل جيد للغاية مع البيانات التاريخية التي تم إجراء التحسين عليها ، ولكنها غير فعالة تمامًا في بيانات السوق الحالية والمستقبلية. بعبارة بسيطة ، هو إيجاد مثل هذه الإعدادات التي تقدم مجموعة من الجدات حول القصة ، ولكنها تدمج في الوقت الفعلي. لا يمكن تحديد إعادة التحسين إلا من خلال النتائج التي يقدمها المستشار في التداول الحقيقي. بتعبير أدق ، التناقض بين هذه النتائج ونتائج الاختبار.

لا يوجد شيء أسهل من وصف الأعراض الحقيقية لنظام التداول المعاد تحسينه - أي خسائر حقيقية على الحساب. بطبيعة الحال ، فإن جميع أنظمة التداول لها خسائر ، لكنها أيضًا لها مكاسب ، وذلك بفضل هذه الأنظمة تزيد فعليًا حسابات أصحابها. ولكن عندما تصبح هذه الخسائر في فترة زمنية قصيرة كبيرة للغاية ، ومن الواضح أنها لا تشبه ما حدث للنظام في التاريخ ، يمكننا بالتأكيد أن نقول إن هناك شيئًا ذكيًا للغاية في المجموعات.

في الوقت نفسه ، لا يبدأ النظام المعدل بالضرورة في الدمج مباشرةً بعد التثبيت - هناك فرصة كبيرة لأن يظل النظام يحقق ربحًا في البداية لفترة قصيرة من الزمن ، وبعد ذلك تبدأ سلسلة من الخسائر المستمرة.

هناك طريقة أخرى لتحديد ضبط النظام وهي مقارنة متوسط ​​العائد السنوي في الفترة الآجلة بالفترة الحقيقية. يجب أن يكون الأمر نفسه ، وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فأنت تتعامل مع التحسين المفرط. ومع ذلك ، إذا نجحت مجموعة الإعدادات في اجتياز الاختبار الأمامي ، فمن المرجح أن تعمل. قد تكون مجموعة قابلة للضبط قليلاً عند حدوث اختلافات طفيفة في نتائج الاختبار الحقيقي ، ولكن مع ذلك قد تظل مربحة لفترة طويلة.

أسباب لإعادة التحسين

كما قلت ، فإن الأسباب تكمن في انتهاك قواعد التحسين. من الممارسة العملية ، يمكنني تسمية ستة أمثلة لمثل هذه الانتهاكات:

  1. هناك الكثير من القواعد والشروط التي تحد من عدد درجات الحرية.

الكثير من القيود ينتج عنها نتائج غير صحيحة. إذا كانت قواعد النظام التجاري تتعقب الكثير من بيانات الأسعار أو إذا كانت هناك معاملات قليلة جدًا مقارنة بعدد القواعد ، فقد تكون نتائج التحسين خاطئة. ببساطة - كلما زاد تعقيد النظام ، زاد عدد القواعد والمرشحات ، زاد احتمال التعديل. ليس من أجل لا شيء ، بعد كل شيء ، فإن كل من ليس كسولًا يوصي باستخدام عدد قليل من المرشحات قدر الإمكان عند صناعة سيارتهم ، بشكل مثالي اثنين أو ثلاثة.

  1. أخذ العينات من البيانات صغير جدًا ، وهو جزء غير ممثل من البيانات التاريخية للتحسين.

بمعنى تقريبي ، على سبيل المثال ، دخلت فترة سوق الاتجاه فقط قطاع التحسين ، وانخفضت فترة الصيف المسطحة. بالإضافة إلى ذلك ، يتغير السوق غالبًا من سنة إلى أخرى ، وأيضًا في مكان فارغ على ما يبدو. قد يكون هذا بسبب بعض العمليات العالمية التي تجري داخل البلدان التي تشكل عملاتها الزوج الذي ندرسه. قد تتغير طبيعة زوج العملات في بعض الأحيان إلى ما هو أبعد من الاعتراف ، إلى الحد الذي تتوقف فيه الاستراتيجيات الموضوعة لهذه الأزواج عن العمل تمامًا.

  1. أخطاء في عملية إنشاء النظام نفسه.

في كثير من الأحيان ، يضع مصمم النظام في البداية إمكانية إعادة التنشيط في النظام. فيما يلي بعض هذه الميزات:

- إضافة قواعد واحدة في وقت واحد لمراقبة الأداء المحسن والقضاء على القواعد المعطلة. على سبيل المثال ، إضافة مؤشر ستوكاستيك ، ثم إضافة مؤشر القوة النسبية ، ثم حذف بعض المؤشرات الأخرى.

- اختبار العديد من الاختلافات من نفس القاعدة. على سبيل المثال ، الدخول والخروج من منطقة ذروة الشراء / ذروة البيع.

من أجل الحصول على أقصى قدر من الكفاءة من المستشار ، فإن الأساليب المذكورة أعلاه لها ما يبررها تمامًا ، ولكن يجب أن تكون حذرًا للغاية عند ضبط الخبير.

  1. تم الانتهاء من عدد قليل جدًا من الصفقات.

قلت لك بالفعل ما هو الخطأ القياسي ولماذا هو مطلوب. كلما اكتملت المعاملات ، قلت فرصة الخطأ. تختلف سرعة التداول لجميع الأنظمة ، حيث يجمع بعض المستغلون 300 صفقة لزوج واحد في الشهر ، وبعضهم لن يربح 50 صفقة في السنة. لذلك ، من المهم أيضًا اختيار فترة التحسين استنادًا إلى "مزاج" المستشار.

  1. تقييم غير صحيح لنتائج المجموعة.

على الرغم من أن الاختيار الخاطئ للمجموعة ليس سببًا مباشرًا للإفراط في التحسين ، إلا أنه لا يزال سببًا شائعًا للفشل. بادئ ذي بدء ، من الضروري تحليل صفقات المجموعة. يجب توزيع الأرباح والخسائر بطريقة أكثر سلاسة وبشكل أفضل ، كلما كان ذلك أفضل. في أي حال من الأحوال لا ينبغي أن يكون هناك معاملة واحدة ، وجلب 30 ٪ من جميع الأرباح. وينبغي أيضا أن تكون خاسرة الصفقات موزعة بالتساوي.

عند تحسين معلمتين ، نحصل على رسم بياني أمثل مماثل لهذا:

كلما كان اللون الأخضر أعمق ، كلما كانت الإعدادات أكثر ربحية. يجدر دائمًا الاختيار من بين مجموعات المعلمات التي يتم تكديسها معًا ، من تلك المعلمات التي تحيط بها المعلمات من نفس الألوان. في هذه الحالة ، مع التغييرات الطفيفة في السوق ، لن تتغير ربحية الخبير كثيرًا.

  1. زيادة في الربح.

هذه حالة خاصة للموقع الخاطئ للتحسين. في هذه الحالة ، عن طريق الصدفة ، في منطقة التحسين المختارة ، فإن السوق لديه أفضل الظروف للمستشار. والنتيجة هي مجموعات أنيقة تبدأ في التدفق في الوقت الفعلي. أو بالعكس ، يتم تحديد الفترة التي يكون فيها أسوأ وضع للسوق بالنسبة للمستشار ، على سبيل المثال ، الفترة المسطحة الممتدة لاتجاه الروبوت. يعطي التحسين نتيجة ضعيفة ويتم تأجيل الروبوت بدون تحفظ في الأرشيف.

  1. المسح المفرط.

قد يكون هناك خياران. الأول هو عندما يتم تحسين جميع الإعدادات مع خطوة صغيرة جدا ، غير عملي للتحسين. الثاني - عندما يتم الانتهاء من الإعدادات العادية المربحة مرة أخرى مع خطوة صغيرة من أجل الضغط على الحد الأقصى. الخيار الثاني - هذا طبيعي ، الأول - يؤدي إلى إعادة التنشيط ببساطة لأن المختبر يدفع كل الإعدادات إلى نطاقات ضيقة للتشغيل ، تاركًا للمستشار الذي سيبدأ في التدفق. وسوف يخرج منها بالتأكيد ، فورًا ، حالما يتغير السوق الحالي قليلاً.

على من يقع اللوم وماذا يفعل؟

كما ترون ، فإن نصف الأخطاء أثناء التحسين ترتبط بالخوارزمية الخاطئة لتنفيذه والنصف الثاني مع عينة بيانات صغيرة. حاول ألا تتعجل وتلتزم بعناية بتكنولوجيا تحسين المستشارين. لا تدخر أبدًا جزءًا من التاريخ من أجل التحسين ولا تنسى الاختبار الأمامي (من المستحسن أيضًا أن تتذكر الاختبار العكسي) ، وبعد ذلك ، آمل أن تتجنب عيوب التحسين وأن يكون تداول الخوارزميات مربحًا وممتعًا.

شاهد الفيديو: بحوث العمليات مشاكل التخصيص الطريقة الهنغارية (ديسمبر 2019).

ترك تعليقك