المشاركات الشعبية

اختيار المحرر - 2019

زوج تجارة الفوركس

مساء الخير أيها الأصدقاء!

اليوم سوف نغطي موضوع مثل تداول الزوج.

هل تعرف ما هي الاستراتيجيات التي تستخدمها صناديق التحوط؟ كيف تكسب المال بغض النظر عن اتجاه السوق مع الحد الأدنى من المخاطر للإيداع؟ تكمن الإجابة في استخدام الاستراتيجيات المحايدة للسوق. خاصة من هذه الاستراتيجية هو التحكيم. ولكن على عكس التحكيم الكلاسيكي ، الذي لا يتوفر تطبيقه إلا لعدد محدود من الأشخاص ، فإن التحكيم الإحصائي ، الذي يعتبر تداول الزوجين فيه تباينًا ، متاحًا لجميع المتداولين تمامًا.

في هذا المقال ، سنتحدث عن كيفية العثور على التبعيات الإحصائية ، وما الأدوات اللازمة لذلك ، وما هي الإمكانية التي تتمتع بها هذه التقنية على خلفية تداول العملة الموحدة التقليدي.

استراتيجيات السوق المحايدة

حياد الإستراتيجية بالنسبة للسوق يعني أن ربحية الإستراتيجية لا تعتمد بشكل مباشر على اتجاه حركة السعر للأداة الفردية. يتم تحقيق ذلك عن طريق إنشاء مركز تحوطي بين صكين أو أكثر ، حيث يؤدي الربح والخسارة إلى إلغاء بعضها البعض.

إحدى الخصائص الرئيسية لهذه الاستراتيجية هي الحد الأدنى من المخاطر ، حيث أننا نستغل تبعيات السوق المنخفضة المستوى. مثل هذه الاستراتيجيات ، على سبيل المثال ، تشمل صنع السوق والمراجحة. ومع ذلك ، على عكس التحكيم الكلاسيكي ، لا يعني التحكيم الإحصائي ربحًا خاليًا من المخاطر.

في سياق التحكيم الإحصائي ، تتمثل المهمة الرئيسية في إنشاء حافظة محايدة للسوق. لتحقيق تأثير الحياد ، يجب أن تتألف الحافظة من أدوات تعتمد بشكل كبير ، بشكل تقريبي ، بحيث يعوض نمو أحدهما عن سقوط الآخر. وهذا يعني أنه يجب علينا إنشاء ما يشبه نظام مغلق حيث يتم إعادة توزيع الأموال بين أدوات المحفظة. تداول الزوج هو حالة خاصة من المراجحة الإحصائية والاستراتيجية الأكثر شعبية من هذا النوع.

زوج التداول

عن طريق تداول الزوجين يعني الافتتاح المتزامن للمراكز على صكين مترابطين. عادة ما يتم تحديد الاعتماد من قبل معامل الارتباط. الطريقة الأكثر شعبية لتقييم العلاقة بين سلسلتين زمنيتين هي حساب ارتباط بيرسون. كلما زادت قوة ارتباط الأدوات ، زاد احتمال حركتها في اتجاه واحد.

علاوة على ذلك ، هناك علاقة إيجابية وسلبية. في الحالة الأولى ، تتحرك الأدوات في نفس الاتجاه. ومن الأمثلة على ذلك GBPUSD و EURUSD.

مع وجود علاقة سلبية ، تتحرك الأدوات في اتجاهين متعاكسين. مثال على ذلك هو EURUSD و USDCHF. كلتا الحالتين هي أمثلة على الاعتماد القوي.

في تداول الزوج انتشار أزواج ، وهذا هو الفرق بين صكين. بما أننا نعلم أن الأدوات تتحرك في نفس الاتجاه ، فهذا يعني أنه مع التناقض التالي ، من المحتمل أن تلتقي مرة أخرى.

أسهل طريقة لتوضيح التداول هي إستراتيجية تداول الزوج المبنية على زوج EURUSD و GBPUSD. لذلك عند توسيع الفارق (الفرق) بين صكين إلى حد معين ، نشتري أداة متخلفة ونبيع أداة رائدة. عندما تأتي الأدوات معا مرة أخرى ، فإننا نحقق الربح.

يتم تحديد قيمة التناقض العتبة من خلال الطريقة الإحصائية ، من خلال تحليل تاريخ التناقضات السابقة. على سبيل المثال ، قد يكون هذا هو متوسط ​​التباين خلال العام الماضي.

ونتيجة لذلك ، فإنه من غير المهم للغاية بالنسبة لنا في أي اتجاه ستذهب أداة منفصلة. من المهم بالنسبة لنا أن تتلاقى ، أي أن السبريد يعود إلى الصفر. في هذه المرحلة ، نأخذ ربحًا يساوي حجم التباين.

ولكي تكون هذه الاستراتيجية مربحة ، يجب مراعاة وجود علاقة ثابتة بين الأدوات. لدى زوج العملات EURUSD و GBPUSD علاقة إيجابية قوية إلى حد ما. ومع ذلك ، فإن هذا الاعتماد ليس ثابتًا ، حيث يمكن للزوج أن يتباعد على مسافة كبيرة جدًا ولا يلتقي مرة أخرى.

في الواقع ، يشبه تداول فروقات اليورو مقابل الدولار الأميركي والباوند مقابل الدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري (EURGBP).

إذا كان للزوج علاقة قوية ثابتة ، فسيظل اليورو مقابل الجنيه الإسترليني في حالة مستقرة. ومع ذلك ، ينهار الاعتماد بشكل دوري ، وبالتالي يتم تشكيل الاتجاهات.

انتشار التآمر

ننتقل الآن إلى الجزء العملي - بناء انتشار صكين. لحساب الفارق بين الصكين ، سنستخدم خدمة TradingView.

هناك طرق مختلفة لحساب السبريد ، تختلف قليلاً في النتيجة النهائية. أي واحد يستحق الاختيار هو مسألة التفضيل الفردي. أسهل طريقة لحساب السبريد هي الفرق. وهذا يعني أن صيغة السبريد لزوج اليورو مقابل الدولار الأميركي والجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي ستبدو مثل اليورو مقابل الدولار الأميركي - الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي.

يمكنك أيضًا إنشاء فرق فيما يتعلق ، على سبيل المثال ، EURUSD / GBPUSD. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الإشارات الناتجة قد تختلف تبعًا للطريقة التي تم اختيارها ، لكنها لا تتحمل اختلافًا أساسيًا.

بعد ذلك ، عليك أن تقرر عند أي نقطة للدخول في هذا المنصب. يكمن التحدي في الدخول إلى السوق بفارق كبير ، أي عندما يتم فقد الاتصال بين الأدوات مؤقتًا. التوسع في انتشار قوي هو أكبر من التوسع المتوسط. لذلك ، يمكن أن يكون الفرق بين مخطط فروق الأسعار والمتوسط ​​المتحرك بمثابة مؤشر جيد للدخول.

وبالتالي ، نحصل على مذبذب انتشار. تداول هذا الفارق بسيط للغاية. عندما يدخل الخط إلى منطقة ذروة الشراء ، أي أن الانحراف ينحرف بشكل كبير عن المتوسط ​​- نبيع السبريد ، وعندما يدخل منطقة ذروة البيع ، فإننا نعكس الموضع.

في هذه الحالة ، لشراء السبريد ، يجب عليك شراء EURUSD وبيع GBPUSD. بالنسبة لبيع السبريد ، فإن العكس هو الصحيح: نبيع اليورو ونشتري الجنيه.

لإنشاء مثل هذا الرسم البياني ، انتقل إلى "Pine Editor" وأضف السطر "plot (close - sma (close، 50))". وهذا يعني أننا نطرح متوسطًا متحركًا لمدة 50 من سعر الإغلاق الحالي ، ولإضافة مذبذب إلى المخطط ، انقر فوق "إضافة إلى المخطط".

طريقة أخرى هي انتشار التداول من حدود قناة بولينجر. للقيام بذلك ، ما عليك سوى إضافة مؤشر Bollinger Bands إلى مخطط السبريد المشيد. في هذه الحالة ، سوف يشير تقاطع حدود القناة أيضًا إلى انحراف هام للفرق عن المتوسط.

ترتيب حجم الحساب

نقطة أخرى مهمة هي الحساب الصحيح لحجم الطلبات لموضع الزوج. من المنطقي افتراض أن يكون هناك أمران متساويان في الحجم ، مما يعني أنه يكفي فتح مركزين بنفس عدد القرعة. لكن ليس بهذه البساطة. إذا أخذنا في الاعتبار اختلاف الأدوات في النقاط ، فإننا نفترض أن النقاط متساوية لكلا الصكين.

في الواقع ، لتحقيق المساواة في المراكز ، نحتاج إلى أن نأخذ في الاعتبار القيمة المختلفة لنقطة صكين مقابل الدولار. يمكنك معرفة قيمة عنصر في زوج عملات من خلال حاسبة قيمة العنصر.

لنفترض أنك تريد فتح مركز زوج على زوج العملات EURUSD و USDJPY. تكلفة عنصر على EURUSD هي 1 دولار. تبلغ تكلفة عنصر في USDJPY حاليًا 0.87788 دولار. وبالتالي ، لتحقيق التعادل في أحجام المراكز ، يجب أن يكون حجم الصفقة بالدولار الأميركي مقابل الين الياباني أكبر بمقدار 1.14 مرة من حجم اليورو مقابل الدولار الأميركي (1 / 0.87788).

استنتاج

الجزء الأكثر أهمية في استراتيجية تداول الزوج هو الاختيار الصحيح لأدوات التداول. عليك أن تفهم أن الإستراتيجية بحد ذاتها ليست مهمة ، لكن مع الاختيار الصحيح للأصول المرتبطة ، يمكنها توفير ربح ثابت بأقل قدر من المخاطرة. إذا كنت ترغب في البدء في دراسة المراجحة الإحصائية ، فإنه بالتأكيد يستحق البدء في تداول الزوج.

شاهد الفيديو: افضل زوج عملات لتداول. أفضل أزواج العملات لتداول الفوركس. تجارة و تداول العملات الأجنبيه. forex (ديسمبر 2019).

ترك تعليقك