المشاركات الشعبية

اختيار المحرر - 2019

السلاحف الاستراتيجية - تجارة الكلاسيكية من "المدرسة القديمة"

استراتيجية أسطورية جلبت ملايين الدولارات للتجار في جميع أنحاء العالم. التجربة الشهيرة التي أظهرت أنه يمكن لأي شخص التداول في البورصة إذا امتثل لقواعد النظام. فلسفة التداول ، بعد أن فهمت ، والتي سوف تكتشف جوانب جديدة لجني الأرباح من فوركس. يجلب النظام الكلاسيكي "للسلاحف" ، على الرغم من عمره ، العديد من الدروس ، مما يسمح لك بالنظر في جوهر حركات الأسعار والاتجاهات الكبيرة.

خصائص نظام تجارة السلاحف

منصة: أي
أزواج العملات: EURUSD ، USDRUB ، AUDUSD ، USDCAD ، NZDUSD ، USDSGD ، EURGBP ، الذهب ، الأسهم ، السلع ، المؤشرات
الإطار الزمني: D1
وقت التداول: على مدار الساعة
الموصى بها العاصمة: الباري ، Roboforex

المواد المرجعية

  • كورتيس فيز كتاب "طريق السلاحف. من الهواة إلى التجار الأسطوريين ":
    - قم بتنزيل النسخة الإلكترونية
  • كتاب مايكل كوفيل "تجار السلاحف"
  • وضع المؤشرات في MT4
  • وضع الاستراتيجيات

تاريخ الاستراتيجية

قبل سنوات عديدة ، جادل اثنان من التجار ريتشارد دينيس وويليام إيكهارد: هل يمكن لشخص بسيط أن يتدرب على التداول إذا كان يدرس نظامه التجاري ويشجعه على اتباع قواعده بطريقة منضبطة.

قال ريتشارد دينيس إن هذا ممكن ، ويعتقد وليام إيكهارد أن هذا مستحيل. لقد ظن أنك بحاجة إلى إحساس سادس أو حدس معين للعمل في البورصة. ببساطة ، لديك موهبة.

كانت نتيجة الحجة تجربة. نشر ريتشارد دينيس إعلانًا وجند أشخاصًا من الشارع لتدريب نظامه التجاري. في نهاية التدريب ، خصص أفضل الطلاب مبالغ معينة للتداول. وما رأيك حدث؟ دون إشرافه الوثيق ، كسب بعض الطلاب الملايين ، ولكن في الوقت نفسه ، فقد شخص منهم من مجموعته ، على العكس من ذلك. كان السوق هو نفسه. كانوا يتاجرون في نفس الوقت. كانت القواعد لكل منهم هي نفسها.

توضح هذه التجربة أن نجاح التجارة لا يعتمد على النظام بقدر ما يعتمد على الشخص نفسه.

لا يهم كم تعرف. إذا كنت لا تعرف كيفية وضع هذا موضع التنفيذ ، فأنت لست ذكيًا كما تظن.

اليوم سوف نحلل أي نوع من النظام كان ريتشارد دينيس يدرس طلابه ونحاول أن نفهم لماذا خسر بعض المتداولين أموالهم وربحها البعض.

المؤشرات المساعدة

  • Azzx_donchian (قنوات دونشيان)

يبني قنوات في الارتفاعات والانخفاضات لعدد معين من الأيام.

في حالة وجود 20 يومًا ، يتم أخذ آخر 20 شمعة في الاعتبار. ويلاحظ أعلى وأدنى الأسعار. يحدث بالمثل مع فترة 55 يومًا. لا يوجد شيء معقد هنا. يمكنك بسهولة بناء القناة بنفسك على الورق. يتم تعيين المؤشر على الرسم البياني ثلاث مرات بفترات 55 يومًا و 20 يومًا و 10 أيام.

  • TheClassicTurtleTrader (السلحفاة)

يمكنك العثور على الأعطال بنفسك ، لكن سيكون من الأسهل والأسهل استخدام المؤشرات المساعدة.

يعرض TheClassicTurtleTrader هروب بنقاط حمراء وزرقاء ، ويعرض المدخلات والمخرجات مع السهام.

يتم تعيينه على الرسم البياني مرتين. واحد مع فترة 20 وتوقف - فترة 10. الثانية مع فترة 55 وتوقف - فترة 20.

هناك مؤشرات كافية للتداول الكلاسيكي الناجح "قنوات دونتشيان" و «ال كلاسيكي سلحفاة تاجر».

لنقم بإضافة مؤشر إلى المخطط لرؤية كل شيء بوضوح:

نرى أن نقاط المؤشر تعمل أيضًا كإشارات عندما تستمر القناة في الزيادة أو الانخفاض خلال الأيام الماضية.

  • سلحفاة

يرسم على المناطق 10 ، 20 ، 55 انهيار يومي ويعرض المدخلات مع السهام والإخراج مع علامات اختيار.

يرسم شمعدانًا يعرض اتجاهًا متوسط ​​المدى.

في هذا المثال ، هذا ليس اتجاه قوي للغاية.

الإعدادات الافتراضية. إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك تغيير إعدادات العرض للقناة والألوان لمدة 55 يومًا.

  • ATR

مؤشر قياسي في المحطة.

تعيين مع فترة 20.

قواعد تسجيل الدخول

يعتمد نوعان من التداول على انهيار قناة Donchian. يتم فتح المعاملات بمجرد اختراق السعر للقناة. لا يمكنك الانتظار حتى تغلق الشمعة.

دخول قصير الأجل:

- السعر يخترق قناة Donchian لمدة 20 يومًا.

- الصفقة على الإشارة السابقة ، بغض النظر عن دخلنا أم لا ، أغلقت في حيرة.

إذا تم إغلاق الصفقة السابقة بشكل مربح ، فإننا نتخطى الدخول. إذا اتضح فجأة أن الانهيار مربح ، فسنذهب إليه لاحقًا بعد اختراق القناة التي استمرت 55 يومًا.

في الصورة ، يمكنك رؤية الرسم البياني اليومي لزوج EUR / USD.

تعكس الخطوط الخضراء حدود قناة Donchian بفترة 20 ، أي 20 يومًا.

عندما يخترق السعر هذه القناة ، ندخل الصفقة.

الدخول على المدى الطويل:

- السعر يخترق قناة Donchian التي تستمر 55 يومًا.

ومن المثير للاهتمام ، أننا لا نستخدم الفلتر للمعاملة السابقة ، فنحن ندخل دائمًا.

وقف الخسارة

بالنسبة للفوركس ، هناك طريقة مبسطة لحساب السلاحف. يبدو مثل هذا:

ATR (20) * 2

حقيقة مثيرة للاهتمام ، ولكن بعد ذلك لم تضع السلاحف أوامر وقف في السوق ، لأنها تتداول في مراكز كبيرة إلى حد ما. وبالتالي ، لم يرغبوا في إظهار ذلك للوسيط. بدلاً من تقديم طلب ، قاموا بمراقبة السعر خلال اليوم وتنظيم خروج بمجرد وصوله إلى مستوى الاختراق.

في الوقت نفسه ، كان من المهم ألا تتجاوز الخسارة قيمًا معينة مرتبطة بتقلب السوق الحالي. وقف الخسائر كانت افتراضية.

لكننا لا نتداول المليارات ، لذلك نحن بحاجة إلى وضع أوامر وقف الخسارة الحقيقية.

من أجل التعامل مع صيغة حساب وقف الخسارة ، يجب عليك إضافة مؤشر ATR إلى المخطط:

في الصفقة الأخيرة ، سيكون وقف الخسارة 280 نقطة:

سبب الأعداد الكبيرة هو أن هذه هي الرسوم البيانية اليومية.

يتم تعيين وقف الخسارة هذا لغرض التأمين فقط ، حيث أن المخارج تحدث وفقًا للقواعد الموضحة أدناه ، وبالتالي ، فإن وقف الخسارة نادر جدًا.

يتم تثبيته لحماية نفسه من المواقف غير السارة مع أي تحركات حادة في الأسعار خلال اليوم.

خروج القواعد

كما تعلم ، إذا كان هناك مدخل ، فيجب أن يكون هناك خروج.

  • بالنسبة للمعاملة التي يتم فتحها عن طريق اختراق قناة مدتها 20 يومًا ، يحدث الخروج عند اختراق قناة العشرة أيام الأخرى.
  • بالنسبة للمعاملة التي يتم فتحها عن طريق اختراق قناة لمدة 55 يومًا ، يحدث الخروج عند اختراق القناة المقابلة لمدة 20 يومًا.
  1. في الحالة الأولى ، خرجت السلاحف أثناء انهيار القناة التي استمرت 10 أيام. على الرسم البياني ، تم وضع علامة بحدود حمراء:

يوضح المؤشر الإضافي نقطة الخروج بوضوح.

عند عبور قناة لمدة 10 أيام على الأقل ، لدينا هذه النقطة:

إذا قمت بالمرور فوقها ، فسيظهر اسم المؤشر ووقته وشروحه حول الخروج من المراكز الطويلة.

  1. وفي حالة القناة التي استمرت 55 يومًا ، تم تنفيذ الخروج عبر اختراق القناة التي استمرت 20 يومًا.

دعونا نفتح صفقة بيع وننظر فيها مرة أخرى.

على الرسم البياني ، يمكنك مشاهدة تفاصيل المخطط 55 يومًا:

عند النقطة الموضحة ، كان هناك انهيار للقناة التي استمرت 20 يومًا. هنا سنخرج من الصفقة:

هذه هي الطريقة التي يحدث بها الخروج من هذه المواقف. من المهم مراقبة الأداء بعناية وإشارات الدخول والخروج من المراكز.

أوامر إضافية

تثبيت تقريبا على مسافة كل 0,5 ATR من نقطة الدخول

يمكننا دخول السوق في مكان ما على هذا المستوى. سيكون ATR 140 نقطة. نصفهم 70:

بعد 70 نقطة ، سنضع طلب دخول آخر في نفس الاتجاه. بعد 70 آخر واحد وبعد 70 نقطة واحد آخر.

سيتم وضع أوامر زيادة الرصيد بهذه الطريقة كل 70 نقطة:

إذا كان ATR مختلفًا ، فسيتم إجراء المتابعة في حصص متساوية من النصف.

إدارة الأموال

الآن دعنا نتحدث عن إدارة الأموال.

  • المخاطرة في التجارة لا تزيد عن 1 ٪
  • عند استخدام أوامر زيادة الرصيد ، تكون المخاطرة لكل صفقة 0.25٪

أريد أن أقول على الفور أن السلاحف لم تخاطر أبدًا بأكثر من 1٪ من الإيداع لكل معاملة. إذا كنت ترغب في استخدام أوامر زيادة الرصيد ، فيجب عليك استخدام 0.25٪ تقريبًا من مخاطر الإيداع في كل معاملة.

بالنسبة لإيقاف الخسائر لأوامر الشراء ، يتم احتسابها بنفس الطريقة الموضحة أعلاه. عند الوصول إلى كل طلب تعبئة ، يتم نقل وقف الخسارة للمركز العام إلى مستوى أعلى أو أدنى. ببساطة ، إنه يتحول قليلاً.

من المحتمل أن أرى تعليقات حول موضوع المخاطرة المنخفضة لكل صفقة ، لكن السلاحف المتداولة في عدد كبير من الأسواق والأدوات. كان هذا الاحتياط من أجل البقاء في اللعبة في حالة حدوث خسائر في بعض المواقف. هذه هي المهمة الرئيسية لإدارة الأموال - للسماح لنا بالبقاء في اللعبة مع سلسلة كبيرة من المعاملات غير الناجحة.

أمثلة على المعاملات

الآن دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة لدخول السوق.

  • مع المدخل قبل الأخير عند تقاطع القناة لمدة 20 يومًا ، سيكون كل شيء بسيطًا

أغلق الموقف هنا مع ربح صغير قدره 15 نقطة:

سيتم إغلاق المركز المفتوح عند اختراق قناة لمدة 55 يومًا عند وقف الأمان:

يرجى ملاحظة أننا سنفتقد مدخل المشتريات عند الحد الأقصى الأخير بعد اختراق القناة التي استمرت 20 يومًا ، لأن الانهيار السابق للقناة التي استمرت 20 يومًا حقق ربحًا.

  • دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا الدخول في صفقة باستخدام انهيار آخر كمثال.

يحتمل أن تكون مربحة:

نحن ننظر ، ما إذا كان الانهيار السابق مربحا. من أجل اعتبارها غير مربحة ، يجب أن يتحرك السعر على الأقل 2 ATR مقابل مركزنا المحتمل:

في حالتنا ، لم تتجاوز هذه المسافة ، ولكن في نفس الوقت تم إغلاق الصفقة بخسارة. كان السبب تقاطع القناة لمدة 10 أيام.

لذلك ، يمكننا أن تأخذ الإشارة في السؤال.

  • دعنا الآن نلقي نظرة على إشارة من شأنها أن تعطينا الفرصة للدخول في الخلل والحصول على المزيد من الأرباح:

كانت الإشارة السابقة غير مربحة. نرى انعكاسًا واضحًا ، حتى نتمكن من دخول السوق بثقة في نهاية الشمعة:

سيتم ضبط وقف الخسارة كسلامة. في الوقت الحالي ، ATR هو 47 نقطة. لذلك ، سوف نأخذ حوالي 100 نقطة.

يمكن أن تستمر الصفقة حتى يتجاوز الحد الأقصى لقناة 10 أيام:

يعرض المؤشر بعناية نقطة حمراء ، وهي اللحظة التي يستحق فيها مغادرة السوق.

سنحصل على ربح قدره 630 نقطة:

وبصورة خاصة على اتخاذ مثل هذه الاتجاهات ، تم تصميم الاستراتيجية.

  • الآن دعونا نلقي نظرة على المدخلات على قناة 55 يوما.

أذكرك أنه في حالة حدوث انهيار لمدة 55 يومًا ، فإننا نتعامل مع جميع الصفقات ، سواء كان من المهم أن كانت مربحة أم لا في الماضي. ونخرج من الصفقة عند كسر قناة لمدة 20 يومًا.

من الأنسب استخدام رسوماتين لتسهيل التنقل في الاستراتيجية.

حدث الإدخال الأخير في مثالنا متأخراً بقليل عن العشرين يومًا:

يتم حساب وقف الخسارة بنفس الطريقة.

في هذه الحالة ، بلغ ما يقرب من 92 نقطة. سيتم عرضه على مخططنا:

سنقوم بتسجيل الخروج من النظام في كثير من الوقت.

دعنا نحسب الربح الذي يمكن أن نحصل عليه نتيجة لذلك:

سيكون الربح في هذه الصفقة 2300 نقطة مع وقف الخسارة 100 نقطة. وهذا يعني أن الربح سيكون 23 مرة أكثر من التوقف!

توافق على أن هذه صفقة جيدة جدًا. هذه هي قوة الاتجاهات الطويلة الأجل.

بالطبع ، سيكون هناك الكثير من الإشارات الخاطئة في النظام ، ولكن هذا ما كان مقصودًا.

يذكر كتاب تاريخ السلاحف أنهم حققوا أكبر قدر من المال في اتجاهات 3-4 مرات في السنة. ببساطة ، جلبت 4 المعاملات الدخل الرئيسي. على الرغم من حقيقة أنهم تداولوا على العديد من الصكوك.

دروس من السلاحف

1) تداول بهامش. ابحث عن إستراتيجية تحقق نتائج إيجابية على المدى الطويل بحيث يكون لديك ميزة طويلة الأجل.

2) إدارة المخاطر. تحكم في مخاطر مواصلة التداول ، وإلا فلن يكون لديك وقت للاستمتاع بسلسلة المعاملات الناجحة.

3) أن تكون متسقة. اتبع خطتك للدخول في الصفقة لتحقيق هدف النظام - تحقيق ربح.

4) افعل أشياء بسيطة. أنظمة بسيطة تحمل اختبار الزمن بسهولة أكبر.

الجدول مع الاتجاهات منذ عام 2010

قام مؤلف مؤشر السلاحف بتجميع جدول مثير للاهتمام حيث تم حساب جميع الاتجاهات من عام 2010 بعد انهيار القناة التي استمرت 20 يومًا. تعتبر نهاية الاتجاه عودة إلى مستوى 10 أيام المعاكس. تم إجراء الحسابات لأزواج العملات الرئيسية: EURUSD ، GBPUSD ، USDCHF ، NZDUSD ، USDJPY ، USDCAD ، AUDUSD ، EURGBP ، GOLD و SILVER.

تحذير! هذه مجرد أعطال لكل قناة لمدة 20 يومًا مع استكمال العودة إلى القناة التي تبلغ مدتها 10 أيام. هذه ليست السلاحف. إضافات. شرط إدخال النظام 1 (بحيث يكون الإدخال السابق غير مربح) ، وكذلك انهيار القناة التي استمرت 55 يومًا ، لم يتم أخذها في الاعتبار.

الجدول الأول هو الاتجاهات لأسفل ، والثاني - الاتجاهات لأعلى.

أسطورة إلى الجدول:
1) # - عدد بالترتيب ؛
2) الرمز - زوج من العملات.
3) سعر مفتوح - سعر بداية الاتجاه ، انهيار مستوى 20 يوم ؛
4) بداية الاتجاه - وقت البدء في الاتجاه ؛
5) سعر الإغلاق - سعر الإغلاق ، الارتداد إلى مستوى 10 أيام المعاكس ؛
6) نهاية الاتجاه - وقت إغلاق الاتجاه ؛
7) اليوم - مدة الاتجاه في أيام.
8) نقطة - عدد النقاط من سعر الدخول إلى سعر الإغلاق ؛
9) النوع - نوع الاتجاه أسفل / أعلى - أسفل / النمو ؛

10) يوضح المجموع المبلغ الإجمالي للبنود.

أنصحك باستخدام هذه المعلومات كمادة مهمة للبحث الخاص بك. بالتأكيد لديك بالفعل بعض الأفكار.

تحميل الجدول

استنتاج

تبين لنا استراتيجية السلاحف بوضوح أنه لا يمكن تجاهل الاتجاهات طويلة الأجل. وبإمكانهم جني أموال كبيرة من خلال إنفاق الحد الأدنى من الجهد. أدرك تمامًا أن التداول خلال اليوم يجذبكم بعناد بتوقع نتائج فورية ، ولكن يمكنك الجمع بين نهجين: في حساب واحد ، والتداول على المدى الطويل ، ومن ناحية أخرى ، قم بإجراء عمليات تداول قصيرة الأجل.

موضوع المنتدى في المنتدى

فرع مؤشر السلاحف

شاهد الفيديو: استراتيجية 9SQ واستخدام الدورات السعرية باسلوب جديد (ديسمبر 2019).

ترك تعليقك